PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Voya Limited Maturity Bond Portfolio (ILMBX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июл. 2026 г.

The investment seeks the highest current income consistent with low risk to principal and liquidity, its secondary objective is to enhance its total return through capital appreciation when market factors indicate that capital appreciation may be available without significant risk to principal. Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in a diversified portfolio of bonds that are limited maturity debt instruments. The dollar-weighted average maturity of the Portfolio generally will not exceed five years and in periods of rising interest rates may be shortened to one year or less.

ISIN
US92914F8196
Эмитент
Voya
Дата выпуска
24 янв. 1989 г.
Категория
Short-Term Bond
Минимальные инвестиции
$0
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Limited Maturity Bond Portfolio

Часто сравнивают с ILMBX:
ILMBX с VYMSXILMBX с IRLNXILMBX с IPHYXILMBX с ATLAXILMBX с IIBAXILMBX с SWSBXILMBX с IIRLXILMBX с DHEIXILMBX с VIITXILMBX с LCCMX

Доходность

График доходности ILMBX

Voya Limited Maturity Bond Portfolio (ILMBX) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции ILMBX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ILMBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,080.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Voya Limited Maturity Bond Portfolio (ILMBX) показал доход в 0.90% с начала года и 2.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ILMBX составила 1.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.

Voya Limited Maturity Bond Portfolio

1 день
0.10%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
0.90%
С начала года
0.90%
1 год
2.87%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.55%
10 лет*
1.69%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
0.00%
1 месяц
-1.33%
6 месяцев
9.11%
С начала года
9.32%
1 год
19.17%
3 года*
18.87%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность ILMBX по месяцам

На основе ежедневных данных с 31 янв. 1989 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был май 1995 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший месяц был сент. 1996 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении ILMBX закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 28 дек. 2004 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 11 сент. 1996 г. с доходностью -6.2%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.35%0.43%-0.58%0.34%0.24%0.02%0.10%0.90%
20250.67%0.32%0.57%0.46%-0.31%0.77%0.05%0.52%0.35%-0.00%0.45%0.37%4.30%
20240.61%-0.35%0.11%-0.45%0.83%0.60%1.14%0.93%0.90%-0.55%0.38%0.27%4.48%
20231.00%-0.69%1.12%0.38%-0.33%-0.56%0.53%-0.00%-0.17%0.06%1.35%1.46%4.20%
2022-0.72%-0.53%-1.43%-0.64%0.12%-0.82%0.41%-0.68%-1.65%-0.41%0.88%0.05%-5.30%
20210.00%-0.10%-0.13%0.17%0.17%-0.13%0.17%-0.03%-0.03%-0.32%-0.13%-0.13%-0.48%

Метрики бенчмарка

Voya Limited Maturity Bond Portfolio has an annualized alpha of 2.54%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 31, 1989.

  • This fund captured 6.62% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.48%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
2.54%
Бета
-0.00
R²
0.00
Участие в росте
6.62%
Участие в снижении
-3.48%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия ILMBX составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

ILMBX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ранг доходности на риск ILMBX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILMBX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILMBX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILMBX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILMBX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILMBX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Limited Maturity Bond Portfolio (ILMBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILMBXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.62

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.23

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.23

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.87

9.69

-0.82

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Voya Limited Maturity Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.33$0.30$0.41$0.33$0.12$0.11$0.20$0.16$0.14$0.17$0.24$0.10

Дивидендный доход

3.48%3.15%4.26%3.45%1.30%1.09%1.96%1.59%1.45%1.70%2.40%0.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Limited Maturity Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.20
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.03$0.03$0.00$0.03$0.00$0.03$0.04$0.30
2024$0.04$0.04$0.00$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.41
2023$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.03$0.04$0.04$0.04$0.33
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.02$0.02$0.03$0.12
2021$0.00$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Voya Limited Maturity Bond Portfolio показал максимальную просадку в 10.01%, зарегистрированную 30 дек. 1994 г.. Полное восстановление заняло 248 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Коррекция 1994 года1994
-10.01%дек. 1994 г.
1y 2mo11mo 27d
2y 2moокт. 1993 г. - дек. 1995 г.
Откат 1997 года1997
-8.53%янв. 1997 г.
5mo1y 4mo
1y 9moавг. 1996 г. - май 1998 г.
Медвежий рынок2022
-7.36%окт. 2022 г.
1y 2mo1y 9mo
2y 12moавг. 2021 г. - июль 2024 г.
Обвал COVID2020
-4.94%март 2020 г.
16d2mo 26d
3mo 12dмарт 2020 г. - июнь 2020 г.
Откат 2004 года2004
-4.56%дек. 2004 г.
1mo 11d13d
1mo 24dокт. 2004 г. - дек. 2004 г.

Показатели просадок

ILMBXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.01%

-56.78%

+46.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.34%

-9.10%

+7.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.34%

-18.90%

+17.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.36%

-25.43%

+18.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.36%

-33.92%

+26.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.66%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.16%

-10.71%

+9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

2.09%

-1.76%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с ILMBX

Добавьте Voya Limited Maturity Bond Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с ILMBX