- ISIN
- US92914F8196
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 24 янв. 1989 г.
- Категория
- Short-Term Bond
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ILMBX
Voya Limited Maturity Bond Portfolio (ILMBX) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции ILMBX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ILMBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,078.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya Limited Maturity Bond Portfolio (ILMBX) показал доход в 0.77% с начала года и 3.21% за последние 12 месяцев.
Voya Limited Maturity Bond Portfolio
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- 1.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность ILMBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 1989 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был май 1995 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший месяц был сент. 1996 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении ILMBX закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 28 дек. 2004 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 11 сент. 1996 г. с доходностью -6.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.35% | 0.43% | -0.58% | 0.34% | 0.24% | -0.00% | 0.77% | ||||||
| 2025 | 0.67% | 0.32% | 0.57% | 0.46% | -0.31% | 0.77% | 0.05% | 0.52% | 0.35% | -0.00% | 0.45% | 0.37% | 4.30% |
| 2024 | 0.61% | -0.35% | 0.11% | -0.45% | 0.83% | 0.60% | 1.14% | 0.93% | 0.90% | -0.55% | 0.38% | 0.27% | 4.48% |
| 2023 | 1.00% | -0.69% | 1.12% | 0.38% | -0.33% | -0.56% | 0.53% | -0.00% | -0.17% | 0.06% | 1.35% | 1.46% | 4.20% |
| 2022 | -0.72% | -0.53% | -1.43% | -0.64% | 0.12% | -0.82% | 0.41% | -0.68% | -1.65% | -0.41% | 0.88% | 0.05% | -5.30% |
| 2021 | 0.00% | -0.10% | -0.13% | 0.17% | 0.17% | -0.13% | 0.17% | -0.03% | -0.03% | -0.32% | -0.13% | -0.13% | -0.48% |
Метрики бенчмарка
Voya Limited Maturity Bond Portfolio has an annualized alpha of 2.21%, beta of 0.05, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 01, 1989.
- This fund captured 7.96% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.84%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.06 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.06 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.21%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 7.96%
- Участие в снижении
- -3.84%
Комиссия
Комиссия ILMBX составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ILMBX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Limited Maturity Bond Portfolio (ILMBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ILMBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Limited Maturity Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.30 | $0.41 | $0.33 | $0.12 | $0.11 | $0.20 | $0.16 | $0.14 | $0.17 | $0.24 | $0.10 |
Дивидендный доход | 3.48% | 3.15% | 4.26% | 3.45% | 1.30% | 1.09% | 1.96% | 1.59% | 1.45% | 1.70% | 2.40% | 0.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Limited Maturity Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.30 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.41 |
| 2023 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.33 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya Limited Maturity Bond Portfolio показал максимальную просадку в 10.01%, зарегистрированную 30 дек. 1994 г.. Полное восстановление заняло 248 торговых сессий.
Текущая просадка Voya Limited Maturity Bond Portfolio составляет 0.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 1994 года1994 | -10.01%дек. 1994 г. | 1y 2mo | 11mo 27d | 2y 2moокт. 1993 г. - дек. 1995 г. |
Откат 1997 года1997 | -8.53%янв. 1997 г. | 5mo | 1y 4mo | 1y 9moавг. 1996 г. - май 1998 г. |
Медвежий рынок2022 | -7.36%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 1y 9mo | 2y 12moавг. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -4.94%март 2020 г. | 16d | 2mo 26d | 3mo 12dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2004 года2004 | -4.56%дек. 2004 г. | 1mo 11d | 13d | 1mo 24dокт. 2004 г. - дек. 2004 г. |
Показатели просадок
| ILMBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.01% | -9.10% | -0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -2.97% | +2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -1.13% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ILMBX
Добавьте Voya Limited Maturity Bond Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ILMBX