График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Voya Limited Maturity Bond Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Voya Limited Maturity Bond Portfolio (ILMBX) показал доход в -0.27% с начала года и 2.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ILMBX составила 1.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Voya Limited Maturity Bond Portfolio
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- 1.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 1989 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был май 1995 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший месяц был сент. 1996 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении ILMBX закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 28 дек. 2004 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 11 сент. 1996 г. с доходностью -6.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.35% | 0.43% | -1.03% | -0.27% | |||||||||
| 2025 | 0.67% | 0.32% | 0.57% | 0.46% | -0.31% | 0.77% | 0.05% | 0.52% | 0.35% | -0.00% | 0.45% | 0.37% | 4.30% |
| 2024 | 0.61% | -0.35% | 0.11% | -0.45% | 0.83% | 0.60% | 1.14% | 0.93% | 0.90% | -0.55% | 0.38% | 0.27% | 4.48% |
| 2023 | 1.00% | -0.69% | 1.12% | 0.38% | -0.33% | -0.56% | 0.53% | -0.00% | -0.17% | 0.06% | 1.35% | 1.46% | 4.20% |
| 2022 | -0.72% | -0.53% | -1.43% | -0.64% | 0.12% | -0.82% | 0.41% | -0.68% | -1.65% | -0.41% | 0.88% | 0.05% | -5.30% |
| 2021 | 0.00% | -0.10% | -0.13% | 0.17% | 0.17% | -0.13% | 0.17% | -0.03% | -0.03% | -0.32% | -0.13% | -0.13% | -0.48% |
Метрики бенчмарка
Voya Limited Maturity Bond Portfolio: годовая альфа составляет 2.52%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 01.02.1989.
- Этот фонд участвовал в 6.70% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -3.36%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.52%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 6.70%
- Участие в снижении
- -3.36%
Комиссия
Комиссия ILMBX составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ILMBX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Limited Maturity Bond Portfolio (ILMBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ILMBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.90 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.39 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 1.40 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.30 | 6.61 | +4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ILMBX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Limited Maturity Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.30 | $0.41 | $0.33 | $0.12 | $0.11 | $0.20 | $0.16 | $0.14 | $0.17 | $0.24 | $0.10 |
Дивидендный доход | 2.81% | 3.15% | 4.26% | 3.45% | 1.30% | 1.09% | 1.96% | 1.59% | 1.45% | 1.70% | 2.40% | 0.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Limited Maturity Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.30 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.41 |
| 2023 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.33 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Voya Limited Maturity Bond Portfolio показал максимальную просадку в 10.01%, зарегистрированную 30 дек. 1994 г.. Полное восстановление заняло 248 торговых сессий.
Текущая просадка Voya Limited Maturity Bond Portfolio составляет 1.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.01% | 18 окт. 1993 г. | 305 | 30 дек. 1994 г. | 248 | 22 дек. 1995 г. | 553 |
| -8.53% | 13 авг. 1996 г. | 105 | 10 янв. 1997 г. | 340 | 18 мая 1998 г. | 445 |
| -7.36% | 4 авг. 2021 г. | 307 | 20 окт. 2022 г. | 445 | 31 июл. 2024 г. | 752 |
| -4.94% | 9 мар. 2020 г. | 13 | 25 мар. 2020 г. | 60 | 19 июн. 2020 г. | 73 |
| -4.56% | 27 окт. 2004 г. | 29 | 7 дек. 2004 г. | 9 | 20 дек. 2004 г. | 38 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...