PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILMBX с IPHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILMBX с IPHYX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ILMBX (Voya Limited Maturity Bond Portfolio) and IPHYX (Voya High Yield Portfolio) are both mutual funds - ILMBX is a Short-Term Bond fund managed by Voya, while IPHYX is a High Yield Bonds fund managed by Voya. Over the past 10 years, ILMBX returned 1.72%/yr vs 4.48%/yr for IPHYX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. ILMBX charges 0.53%/yr vs 0.73%/yr for IPHYX.

Доходность

Сравнение доходности ILMBX и IPHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Limited Maturity Bond Portfolio (ILMBX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILMBX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у IPHYX с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции ILMBX уступали акциям IPHYX по среднегодовой доходности: 1.72% против 4.48% соответственно.

ILMBX

1 день
0.10%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.24%
1 год
3.21%
3 года*
4.12%
5 лет*
1.52%
10 лет*
1.72%

IPHYX

1 день
0.11%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.17%
6 месяцев
1.76%
1 год
5.12%
3 года*
7.17%
5 лет*
2.65%
10 лет*
4.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILMBX и IPHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILMBX
Voya Limited Maturity Bond Portfolio		0.77%4.30%4.48%4.20%-5.30%-0.48%3.20%4.06%1.06%1.20%
IPHYX
Voya High Yield Portfolio		1.17%6.80%6.74%11.47%-13.75%4.15%5.66%15.24%-3.18%6.24%

Correlation

The correlation between ILMBX and IPHYX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2004 г.

0.21

Over the past year, ILMBX and IPHYX have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Limited Maturity Bond Portfolio

Voya High Yield Portfolio

Часто сравнивают с ILMBX:
ILMBX с IIRLXILMBX с SWSBXILMBX с DHEIXILMBX с IRLNXILMBX с ATLAXILMBX с IIBAXILMBX с IRVIX
Часто сравнивают с IPHYX:
IPHYX с SIHAXIPHYX с SCHDIPHYX с PEYIPHYX с FQTIXIPHYX с CRDOXIPHYX с CWFIXIPHYX с IEOSX

Доходность на риск

ILMBX vs. IPHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILMBX
Ранг доходности на риск ILMBX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILMBX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILMBX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILMBX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILMBX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILMBX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IPHYX
Ранг доходности на риск IPHYX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPHYX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPHYX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPHYX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPHYX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPHYX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILMBX c IPHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Limited Maturity Bond Portfolio (ILMBX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILMBXIPHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.64

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.78

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.18

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

10.28

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILMBX vs. IPHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILMBX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPHYX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILMBX и IPHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILMBXIPHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.64

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.52

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.82

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.03

-0.30

Просадки

Сравнение просадок ILMBX и IPHYX

Максимальная просадка ILMBX за все время составила -10.01%, что меньше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILMBX и IPHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILMBXIPHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.01%

-32.43%

+22.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.34%

-2.62%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.34%

-3.81%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.36%

-17.18%

+9.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.36%

-20.45%

+13.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.23%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.16%

-2.79%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.53%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ILMBX и IPHYX

Voya Limited Maturity Bond Portfolio (ILMBX) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с Voya High Yield Portfolio (IPHYX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что ILMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILMBXIPHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.05%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

2.72%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35%

3.50%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.38%

5.21%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.97%

5.52%

-3.55%

Сравнение комиссий ILMBX и IPHYX

ILMBX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии IPHYX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILMBX и IPHYX

Дивидендная доходность ILMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности IPHYX в 4.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILMBX
Voya Limited Maturity Bond Portfolio		3.48%3.15%4.26%3.45%1.30%1.09%1.96%1.59%1.45%1.70%2.40%0.95%
IPHYX
Voya High Yield Portfolio		4.77%4.47%5.90%5.68%4.36%4.26%5.03%5.14%6.03%6.82%6.44%6.32%

Часто задаваемые вопросы

ILMBX and IPHYX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILMBX has higher volatility (1.28%) compared to IPHYX (1.05%). In terms of maximum drawdown, ILMBX dropped -10.01% vs IPHYX's -32.43%.

IPHYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILMBX и IPHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор