PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEXCX с FALIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEXCX с FALIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX).

LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г.. FALIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности LEXCX и FALIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEXCX и FALIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		15.27%7.04%3.60%14.53%3.95%26.77%4.36%21.43%-5.44%16.61%
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I		0.00%19.65%26.36%23.49%-7.91%25.81%8.85%31.71%-8.42%16.93%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции LEXCX уступали акциям FALIX по среднегодовой доходности: 11.87% против 14.62% соответственно.

LEXCX

1 день
0.03%
1 месяц
-0.16%
С начала года
15.27%
6 месяцев
11.64%
1 год
14.00%
3 года*
12.98%
5 лет*
11.85%
10 лет*
11.87%

FALIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.12%
1 год
22.56%
3 года*
20.59%
5 лет*
14.03%
10 лет*
14.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Corporate Leaders Trust Fund

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I

Часто сравнивают с LEXCX:
LEXCX с ACILEXCX с EIXLEXCX с POAGXLEXCX с PENNXLEXCX с SCHDLEXCX с LLYLEXCX с BABA
Часто сравнивают с FALIX:
FALIX с ^GSPCFALIX с FGINXFALIX с SWLVXFALIX с TOWFXFALIX с AVERXFALIX с GQHPXFALIX с FSPSX

Сравнение комиссий LEXCX и FALIX

LEXCX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FALIX в 0.54%.

FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund

Доходность на риск

LEXCX vs. FALIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEXCX
Ранг доходности на риск LEXCX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXCX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXCX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXCX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXCX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXCX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FALIX
Ранг доходности на риск FALIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEXCX c FALIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEXCXFALIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.47

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.10

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.45

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.15

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.63

4.70

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEXCX vs. FALIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEXCX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа FALIX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEXCX и FALIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEXCXFALIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.47

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.87

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.79

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.48

+0.05

Корреляция

Корреляция между LEXCX и FALIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEXCX и FALIX

Дивидендная доходность LEXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности FALIX в 5.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		1.43%1.65%1.66%1.58%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I		5.86%5.86%6.10%3.43%2.28%6.51%5.39%8.35%16.78%6.13%2.25%3.16%

Просадки

Сравнение просадок LEXCX и FALIX

Максимальная просадка LEXCX за все время составила -50.42%, что меньше максимальной просадки FALIX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXCX и FALIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LEXCXFALIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.42%

-62.37%

+11.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-12.28%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.75%

-21.48%

+1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.21%

-37.51%

-1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-4.17%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-13.32%

+6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.90%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LEXCX и FALIX

Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что LEXCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEXCXFALIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

0.00%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

5.85%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

17.16%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

16.55%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

18.62%

+0.28%