Сравнение LEVIX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
LEVIX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 сент. 2005 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности LEVIX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEVIX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEVIX Lazard US Equity Concentrated Portfolio | -4.00% | 8.78% | 12.37% | 17.11% | -19.92% | 26.16% | 8.98% | 31.72% | -6.19% | 15.49% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, LEVIX показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции LEVIX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 8.57% против 16.91% соответственно.
LEVIX
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -4.00%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 20.10%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 8.57%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEVIX и VPMAX
LEVIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
LEVIX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
LEVIX
VPMAX
Сравнение LEVIX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEVIX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.78 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 3.30 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.48 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 3.76 | -2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 16.16 | -12.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEVIX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.78 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.75 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.84 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.62 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между LEVIX и VPMAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEVIX и VPMAX
LEVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.75%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEVIX Lazard US Equity Concentrated Portfolio | 0.00% | 0.00% | 144.28% | 100.53% | 6.31% | 15.14% | 1.65% | 0.82% | 11.61% | 6.84% | 4.91% | 3.71% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок LEVIX и VPMAX
Максимальная просадка LEVIX за все время составила -69.24%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEVIX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEVIX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.24% | -48.32% | -20.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.14% | -13.75% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.24% | -25.21% | -44.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.24% | -32.65% | -36.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.84% | -8.80% | -48.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -6.61% | -5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 3.20% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEVIX и VPMAX
Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что LEVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEVIX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 6.72% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.80% | 22.09% | -5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.42% | 28.98% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.41% | 20.17% | +52.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.94% | 20.11% | +32.83% |