PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEVIX с LZUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEVIX с LZUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) и Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX).

LEVIX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 сент. 2005 г.. LZUSX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности LEVIX и LZUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) и Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEVIX и LZUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEVIX
Lazard US Equity Concentrated Portfolio		-4.00%8.78%12.37%17.11%-19.92%26.16%8.98%31.72%-6.19%15.49%
LZUSX
Lazard US Equity Focus Portfolio		-5.22%15.23%14.20%19.79%-16.97%27.40%17.28%31.71%-3.36%18.18%

Доходность по периодам

С начала года, LEVIX показывает доходность -4.00%, что значительно выше, чем у LZUSX с доходностью -5.22%. За последние 10 лет акции LEVIX уступали акциям LZUSX по среднегодовой доходности: 8.57% против 11.73% соответственно.

LEVIX

1 день
4.79%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
3.11%
1 год
20.10%
3 года*
8.10%
5 лет*
4.66%
10 лет*
8.57%

LZUSX

1 день
2.27%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-1.37%
1 год
13.42%
3 года*
12.61%
5 лет*
7.75%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard US Equity Concentrated Portfolio

Lazard US Equity Focus Portfolio

Часто сравнивают с LEVIX:
LEVIX с SCHDLEVIX с GDELEVIX с ICMPXLEVIX с LZIEXLEVIX с LEAIXLEVIX с DHAMXLEVIX с LISIX
Часто сравнивают с LZUSX:
LZUSX с VEEELZUSX с VEMRXLZUSX с LADRLZUSX с VEMAXLZUSX с VOOLZUSX с VYMLZUSX с ICMPX

Сравнение комиссий LEVIX и LZUSX

LEVIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии LZUSX в 0.70%.

LEVIX
Lazard US Equity Concentrated Portfolio
LZUSX
Lazard US Equity Focus Portfolio

Доходность на риск

LEVIX vs. LZUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEVIX
Ранг доходности на риск LEVIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEVIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEVIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEVIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEVIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEVIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
LZUSX
Ранг доходности на риск LZUSX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZUSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZUSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZUSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZUSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZUSX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEVIX c LZUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) и Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEVIXLZUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.76

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.15

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.48

4.75

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEVIX vs. LZUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEVIX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LZUSX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEVIX и LZUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEVIXLZUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.76

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.47

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.66

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.47

-0.26

Корреляция

Корреляция между LEVIX и LZUSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEVIX и LZUSX

LEVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LZUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEVIX
Lazard US Equity Concentrated Portfolio		0.00%0.00%144.28%100.53%6.31%15.14%1.65%0.82%11.61%6.84%4.91%3.71%
LZUSX
Lazard US Equity Focus Portfolio		14.57%13.81%6.61%1.09%2.77%5.78%5.28%11.94%17.57%10.34%3.41%7.83%

Просадки

Сравнение просадок LEVIX и LZUSX

Максимальная просадка LEVIX за все время составила -69.24%, что больше максимальной просадки LZUSX в -55.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEVIX и LZUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

LEVIXLZUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.24%

-55.40%

-13.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-12.31%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.24%

-23.05%

-46.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.24%

-35.12%

-34.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.84%

-7.55%

-49.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-7.90%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

2.99%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности LEVIX и LZUSX

Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что LEVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEVIXLZUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

4.50%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

8.87%

+7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.42%

18.10%

+10.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.41%

16.45%

+55.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.94%

17.70%

+35.24%