PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEVIX с LZFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEVIX с LZFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) и Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX).

LEVIX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 сент. 2005 г.. LZFIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LEVIX и LZFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) и Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEVIX и LZFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LEVIX
Lazard US Equity Concentrated Portfolio		-8.39%8.78%12.37%17.11%-19.92%26.16%8.98%14.65%
LZFIX
Lazard Equity Franchise Portfolio		-10.00%4.09%-3.09%18.84%-5.29%22.88%1.15%9.25%

Доходность по периодам

С начала года, LEVIX показывает доходность -8.39%, что значительно выше, чем у LZFIX с доходностью -10.00%.

LEVIX

1 день
-1.18%
1 месяц
-8.39%
С начала года
-8.39%
6 месяцев
-0.43%
1 год
14.95%
3 года*
6.43%
5 лет*
4.00%
10 лет*
8.06%

LZFIX

1 день
0.93%
1 месяц
-9.50%
С начала года
-10.00%
6 месяцев
-15.90%
1 год
-12.42%
3 года*
-0.05%
5 лет*
3.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard US Equity Concentrated Portfolio

Lazard Equity Franchise Portfolio

Часто сравнивают с LEVIX:
LEVIX с SCHDLEVIX с GDELEVIX с LZIEXLEVIX с ICMPXLEVIX с LEAIXLEVIX с LISIXLEVIX с DHAMX
Часто сравнивают с LZFIX:
LZFIX с GLFOXLZFIX с GLIFXLZFIX с ACTIXLZFIX с LZIEXLZFIX с RALIXLZFIX с TOWFXLZFIX с FBLEX

Сравнение комиссий LEVIX и LZFIX

LEVIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии LZFIX в 0.99%.

LZFIX
Lazard Equity Franchise Portfolio
LEVIX
Lazard US Equity Concentrated Portfolio

Доходность на риск

LEVIX vs. LZFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEVIX
Ранг доходности на риск LEVIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEVIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEVIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEVIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEVIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEVIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
LZFIX
Ранг доходности на риск LZFIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZFIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZFIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZFIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZFIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZFIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEVIX c LZFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) и Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEVIXLZFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

-0.78

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

-1.00

+1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.88

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

-0.58

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.72

-1.28

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEVIX vs. LZFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEVIX на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа LZFIX равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEVIX и LZFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEVIXLZFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

-0.78

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.17

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.23

-0.03

Корреляция

Корреляция между LEVIX и LZFIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEVIX и LZFIX

LEVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LZFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.19%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEVIX
Lazard US Equity Concentrated Portfolio		0.00%0.00%144.28%100.53%6.31%15.14%1.65%0.82%11.61%6.84%4.91%3.71%
LZFIX
Lazard Equity Franchise Portfolio		23.19%20.87%14.95%8.68%12.81%15.59%1.12%5.78%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LEVIX и LZFIX

Максимальная просадка LEVIX за все время составила -69.24%, что больше максимальной просадки LZFIX в -41.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEVIX и LZFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LEVIXLZFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.24%

-41.91%

-27.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-21.51%

+5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.24%

-21.69%

-47.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.81%

-20.78%

-38.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.32%

-6.74%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

9.69%

-4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности LEVIX и LZFIX

Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что LEVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEVIXLZFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

3.94%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

10.63%

+5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.07%

15.86%

+12.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.38%

17.63%

+54.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.92%

21.22%

+31.70%