PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LENS с FLRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LENS с FLRT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LENS (Sarmaya Thematic ETF) and FLRT (Pacific Global Senior Loan ETF) are both exchange-traded funds - LENS is a Global Equities fund actively managed by Sarmaya Partners, while FLRT is a High Yield Bonds fund actively managed by Pacific Life. Both are actively managed. Over the past year, LENS returned 61.82% vs 6.08% for FLRT. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. LENS charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for FLRT.

Доходность

Сравнение доходности LENS и FLRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sarmaya Thematic ETF (LENS) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LENS показывает доходность 13.33%, что значительно выше, чем у FLRT с доходностью 1.83%.

LENS

1 день
-1.54%
1 месяц
-1.68%
С начала года
13.33%
6 месяцев
18.33%
1 год
61.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLRT

1 день
-0.15%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.55%
1 год
6.08%
3 года*
8.90%
5 лет*
5.98%
10 лет*
5.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LENS и FLRT

2026 (YTD)2025
LENS
Sarmaya Thematic ETF		13.33%56.21%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		1.83%5.63%

Correlation

The correlation between LENS and FLRT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sarmaya Thematic ETF

Pacific Global Senior Loan ETF

Часто сравнивают с LENS:
LENS с GLOFLENS с BDYNLENS с UFOLENS с RGEFLENS с AVTMLENS с VEGALENS с CAPE
Часто сравнивают с FLRT:
FLRT с FLBLFLRT с SEIXFLRT с FMFFLRT с FLTBFLRT с AAAFLRT с SHYDFLRT с BKLN

Доходность на риск

LENS vs. FLRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LENS
Ранг доходности на риск LENS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LENS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LENS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LENS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LENS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LENS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FLRT
Ранг доходности на риск FLRT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRT: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LENS c FLRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sarmaya Thematic ETF (LENS) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LENSFLRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
3.89

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
6.03

-3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.95

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

3.43

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

12.62

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LENS vs. FLRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LENS на текущий момент составляет 2.34, что ниже коэффициента Шарпа FLRT равного 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LENS и FLRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LENSFLRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

3.89

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.09

0.75

+1.34

Просадки

Сравнение просадок LENS и FLRT

Максимальная просадка LENS за все время составила -15.47%, что меньше максимальной просадки FLRT в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LENS и FLRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LENSFLRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.47%

-20.96%

+5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-1.78%

-13.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.64%

-0.15%

-13.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-1.41%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

0.48%

+5.71%

Волатильность

Сравнение волатильности LENS и FLRT

Sarmaya Thematic ETF (LENS) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что LENS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LENSFLRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

0.40%

+5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.07%

1.19%

+20.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.54%

1.57%

+24.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.49%

2.30%

+23.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.49%

6.17%

+19.32%

Сравнение комиссий LENS и FLRT

LENS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FLRT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LENS и FLRT

Дивидендная доходность LENS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности FLRT в 6.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		6.81%6.93%7.93%8.40%5.81%3.16%3.52%4.30%3.95%3.20%3.38%3.21%
LENS
Sarmaya Thematic ETF		1.41%1.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LENS and FLRT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LENS has higher volatility (6.16%) compared to FLRT (0.40%). In terms of maximum drawdown, LENS dropped -15.47% vs FLRT's -20.96%.

On 1-year performance, LENS leads with 61.82% vs 6.08% for FLRT. On fees, FLRT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, FLRT has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LENS has performed better with a 61.82% return vs 6.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLRT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for LENS.

FLRT has the higher dividend yield at 6.81%, compared with 1.41% for LENS.

LENS is categorized as Global Equities, while FLRT is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Sarmaya Partners and Pacific Life. Their fees differ too: 0.79% for LENS and 0.69% for FLRT.

FLRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LENS и FLRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор