Сравнение LEKIX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund (LEKIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
LEKIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности LEKIX и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEKIX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEKIX BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund | -1.23% | 17.47% | 7.45% | 18.96% | -17.72% | 16.89% | 12.05% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 12.98% |
Доходность по периодам
С начала года, LEKIX показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%.
LEKIX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- —
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEKIX и VTCLX
LEKIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VTCLX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LEKIX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
LEKIX
VTCLX
Сравнение LEKIX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund (LEKIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEKIX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.98 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.50 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.52 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 7.35 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEKIX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.98 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.64 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.50 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между LEKIX и VTCLX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEKIX и VTCLX
Дивидендная доходность LEKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности VTCLX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEKIX BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund | 1.95% | 1.92% | 0.00% | 2.22% | 2.08% | 2.85% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок LEKIX и VTCLX
Максимальная просадка LEKIX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEKIX и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEKIX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -55.18% | +29.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -12.20% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | -24.98% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -6.12% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -7.61% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.53% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEKIX и VTCLX
Текущая волатильность для BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund (LEKIX) составляет 4.90%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что LEKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEKIX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 5.42% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 9.68% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 18.43% | -5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.26% | 17.23% | -3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.28% | 18.26% | -4.98% |