Сравнение LEKIX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund (LEKIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
LEKIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности LEKIX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEKIX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEKIX BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund | -1.23% | 17.47% | 7.45% | 18.96% | -17.72% | 16.89% | 12.05% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | 22.12% |
Доходность по периодам
С начала года, LEKIX показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%.
LEKIX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- —
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEKIX и VFAIX
LEKIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VFAIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LEKIX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
LEKIX
VFAIX
Сравнение LEKIX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund (LEKIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEKIX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.14 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 0.32 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.05 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.26 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 0.78 | +7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEKIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.14 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.49 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.23 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между LEKIX и VFAIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEKIX и VFAIX
Дивидендная доходность LEKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEKIX BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund | 1.95% | 1.92% | 0.00% | 2.22% | 2.08% | 2.85% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок LEKIX и VFAIX
Максимальная просадка LEKIX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEKIX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEKIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -78.64% | +53.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -14.72% | +5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | -25.71% | +0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -11.94% | +6.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -18.69% | +12.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 4.92% | -2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEKIX и VFAIX
BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund (LEKIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) имеют волатильность 4.90% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEKIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 4.84% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 11.74% | -4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 19.94% | -6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.26% | 19.42% | -6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.28% | 22.63% | -9.35% |