Сравнение LEKIX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund (LEKIX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
LEKIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности LEKIX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEKIX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEKIX BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund | -1.23% | 17.47% | 7.45% | 18.96% | -17.72% | 16.89% | 12.05% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 4.93% |
Доходность по периодам
С начала года, LEKIX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%.
LEKIX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- —
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEKIX и URINX
LEKIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LEKIX vs. URINX — Ранг доходности на риск
LEKIX
URINX
Сравнение LEKIX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund (LEKIX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEKIX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.83 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.62 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.38 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.52 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 10.91 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEKIX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.83 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.73 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.11 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между LEKIX и URINX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEKIX и URINX
Дивидендная доходность LEKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEKIX BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund | 1.95% | 1.92% | 0.00% | 2.22% | 2.08% | 2.85% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок LEKIX и URINX
Максимальная просадка LEKIX за все время составила -25.28%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEKIX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEKIX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -15.27% | -10.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -4.41% | -5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | -15.27% | -10.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -2.81% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -1.93% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.02% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEKIX и URINX
BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund (LEKIX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что LEKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEKIX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 2.61% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 3.83% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 6.07% | +7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.26% | 6.23% | +7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.28% | 5.79% | +7.49% |