PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEIFX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEIFX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и Al Frank Fund (VALAX).

LEIFX управляется Federated. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности LEIFX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEIFX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund		4.32%15.18%-0.45%8.82%-7.96%21.12%6.43%21.27%-12.13%16.06%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LEIFX показывает доходность 4.32%, а VALAX немного выше – 4.45%. За последние 10 лет акции LEIFX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 7.86% против 12.70% соответственно.

LEIFX

1 день
1.31%
1 месяц
-4.15%
С начала года
4.32%
6 месяцев
7.02%
1 год
18.50%
3 года*
9.49%
5 лет*
5.46%
10 лет*
7.86%

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Equity Income Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с LEIFX:
LEIFX с VEIPXLEIFX с ACTIXLEIFX с TWEIXLEIFX с ACIIXLEIFX с FBLEXLEIFX с LEXCXLEIFX с QIACX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий LEIFX и VALAX

LEIFX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund

Доходность на риск

LEIFX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEIFX
Ранг доходности на риск LEIFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEIFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEIFX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEIFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEIFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEIFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEIFX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEIFXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.76

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.40

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.60

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

10.90

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEIFX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEIFX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALAX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEIFX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEIFXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.76

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.53

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.66

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.40

+0.06

Корреляция

Корреляция между LEIFX и VALAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEIFX и VALAX

Дивидендная доходность LEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.30%, что больше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund		24.30%24.92%0.82%1.08%7.54%16.37%1.17%2.01%19.47%5.34%3.98%3.15%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок LEIFX и VALAX

Максимальная просадка LEIFX за все время составила -49.19%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEIFX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LEIFXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.19%

-61.26%

+12.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-13.03%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.60%

-25.81%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.86%

-38.22%

+1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-5.95%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-10.83%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

3.10%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности LEIFX и VALAX

Текущая волатильность для Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) составляет 3.32%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что LEIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEIFXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

5.58%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

10.83%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

18.74%

-5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

17.75%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

19.31%

-1.93%