PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEIFX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEIFX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

LEIFX управляется Federated. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LEIFX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEIFX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund		4.32%15.18%-0.45%8.82%-7.96%21.12%6.43%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, LEIFX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

LEIFX

1 день
1.31%
1 месяц
-4.15%
С начала года
4.32%
6 месяцев
7.02%
1 год
18.50%
3 года*
9.49%
5 лет*
5.46%
10 лет*
7.86%

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Equity Income Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с LEIFX:
LEIFX с VEIPXLEIFX с ACTIXLEIFX с TWEIXLEIFX с ACIIXLEIFX с FBLEXLEIFX с LEXCXLEIFX с PSECX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с AVLVXTOWFX с APFWXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий LEIFX и TOWFX

И LEIFX, и TOWFX имеют комиссию равную 1.11%.

LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund
TOWFX
Towpath Focus Fund

Доходность на риск

LEIFX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEIFX
Ранг доходности на риск LEIFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEIFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEIFX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEIFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEIFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEIFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEIFX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEIFXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.86

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.57

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.44

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

12.63

-5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEIFX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEIFX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOWFX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEIFX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEIFXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.86

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.01

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.02

+0.44

Корреляция

Корреляция между LEIFX и TOWFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEIFX и TOWFX

Дивидендная доходность LEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.30%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund		24.30%24.92%0.82%1.08%7.54%16.37%1.17%2.01%19.47%5.34%3.98%3.15%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LEIFX и TOWFX

Максимальная просадка LEIFX за все время составила -49.19%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEIFX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

LEIFXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.19%

-96.18%

+46.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-9.39%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.60%

-96.18%

+70.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-94.87%

+90.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-21.08%

+11.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

1.81%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности LEIFX и TOWFX

Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и Towpath Focus Fund (TOWFX) имеют волатильность 3.32% и 3.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEIFXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

3.22%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

6.79%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

12.04%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

1,084.26%

-1,069.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

971.22%

-953.84%