PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEGR с XME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEGR с XME

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) and XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) are both exchange-traded funds - LEGR is a Blockchain fund tracking the Indxx Blockchain Index, while XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LEGR returned 12.10%/yr vs 22.93%/yr for XME. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEGR charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for XME.

Доходность

Сравнение доходности LEGR и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEGR показывает доходность 12.54%, что значительно ниже, чем у XME с доходностью 16.50%.

LEGR

1 день
1.23%
1 месяц
5.28%
С начала года
12.54%
6 месяцев
14.83%
1 год
29.73%
3 года*
22.44%
5 лет*
12.10%
10 лет*
—

XME

1 день
0.16%
1 месяц
4.36%
С начала года
16.50%
6 месяцев
19.83%
1 год
85.37%
3 года*
35.28%
5 лет*
22.93%
10 лет*
19.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEGR и XME

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		12.54%30.83%16.25%22.79%-19.01%17.91%18.73%27.99%-14.65%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		16.50%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-31.84%

Correlation

The correlation between LEGR and XME is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2018 г.

0.62

The correlation between LEGR and XME has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LEGR и XME

Секторы
LEGR
XME

Финансовые услуги

39.8%

-

Технологии

31.8%
2.2%

Потребительский циклический сектор

8.3%

-

Коммуникационные услуги

8.3%

-

Промышленность

5.7%
0.4%

Коммунальные услуги

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.7%
74.9%

Потребительский защитный сектор

1.2%
0.8%

Здравоохранение

0.8%

-

Энергетика

0.7%
23.8%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

LEGR
39.8%
XME

-

Технологии

LEGR
31.8%
XME
2.2%

Потребительский циклический сектор

LEGR
8.3%
XME

-

Коммуникационные услуги

LEGR
8.3%
XME

-

Промышленность

LEGR
5.7%
XME
0.4%

Коммунальные услуги

LEGR
1.9%
XME

-

Сырьевые материалы

LEGR
1.7%
XME
74.9%

Потребительский защитный сектор

LEGR
1.2%
XME
0.8%

Здравоохранение

LEGR
0.8%
XME

-

Энергетика

LEGR
0.7%
XME
23.8%

Недвижимость

LEGR

-

XME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Часто сравнивают с LEGR:
LEGR с BLOKLEGR с IBLCLEGR с DAPPLEGR с BITOLEGR с VOOLEGR с VGTLEGR с IBIT
Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с FMAT

Доходность на риск

LEGR vs. XME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEGR
Ранг доходности на риск LEGR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEGR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEGR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEGR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEGR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEGR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг доходности на риск XME: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEGR c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LEGRXMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.38

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.84

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.80

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

9.44

+1.13

LEGR vs. XME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEGR на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XME равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEGR и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LEGR и XME

Максимальная просадка LEGR за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGR и XME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEGRXMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-85.89%

+49.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-22.60%

+12.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-30.47%

+16.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-37.27%

+5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-9.18%

+7.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-44.08%

+37.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

9.07%

-6.25%

Волатильность

Сравнение волатильности LEGR и XME

Текущая волатильность для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) составляет 5.98%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что LEGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEGRXMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

15.14%

-9.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

28.15%

-16.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

36.17%

-21.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

32.83%

-15.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

32.93%

-12.60%

Сравнение комиссий LEGR и XME

LEGR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEGR и XME

Дивидендная доходность LEGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности XME в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		1.66%1.84%2.40%2.56%2.64%1.80%0.95%2.04%1.30%0.00%0.00%0.00%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.32%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

LEGR and XME have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XME has higher volatility (15.14%) compared to LEGR (5.98%). In terms of maximum drawdown, LEGR dropped -36.12% vs XME's -85.89%.

On 5-year performance, XME leads with 22.93% vs 12.10% for LEGR. On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. On volatility, LEGR has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XME has performed better with a 22.93% return vs 12.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for LEGR.

LEGR has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.32% for XME.

LEGR is categorized as Blockchain, while XME is Materials. LEGR tracks Indxx Blockchain Index, while XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.65% for LEGR and 0.35% for XME.

XME currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEGR и XME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор