PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LEGR с WISE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEGR с WISE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) and WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - LEGR is a Blockchain fund tracking the Indxx Blockchain Index, while WISE is a Artificial Intelligence fund tracking the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, LEGR returned 26.87% vs -0.02% for WISE. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LEGR charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for WISE.

Доходность

Сравнение доходности LEGR и WISE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEGR показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у WISE с доходностью -5.79%.

LEGR

1 день
-0.44%
1 месяц
2.55%
6 месяцев
9.82%
С начала года
13.12%
1 год
26.87%
3 года*
22.65%
5 лет*
11.83%
10 лет*
—
Всё время*
11.94%

WISE

1 день
-2.17%
1 месяц
-2.57%
6 месяцев
3.32%
С начала года
-5.79%
1 год
-0.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

LEGR

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF
$197.46K$138.31K$176.29K

WISE

Themes Generative Artificial Intelligence ETF
$211.74K$202.69K$451.79K

Сравнение доходности по годам LEGR и WISE

2026 (YTD)202520242023
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		13.12%30.83%16.25%5.35%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		-5.79%5.88%40.45%8.33%

Correlation

The correlation between LEGR and WISE is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.68

The correlation between LEGR and WISE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LEGR и WISE

Секторы
LEGR
WISE

Финансовые услуги

41.2%

-

Технологии

31.8%
91.3%

Коммуникационные услуги

7.7%
2.9%

Потребительский циклический сектор

7.5%
3.5%

Промышленность

5.6%
1.3%

Коммунальные услуги

2.0%
0.2%

Сырьевые материалы

1.5%

-

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Здравоохранение

0.8%
0.8%

Энергетика

0.6%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

LEGR
41.2%
WISE

-

Технологии

LEGR
31.8%
WISE
91.3%

Коммуникационные услуги

LEGR
7.7%
WISE
2.9%

Потребительский циклический сектор

LEGR
7.5%
WISE
3.5%

Промышленность

LEGR
5.6%
WISE
1.3%

Коммунальные услуги

LEGR
2.0%
WISE
0.2%

Сырьевые материалы

LEGR
1.5%
WISE

-

Потребительский защитный сектор

LEGR
1.2%
WISE

-

Здравоохранение

LEGR
0.8%
WISE
0.8%

Энергетика

LEGR
0.6%
WISE

-

Недвижимость

LEGR

-

WISE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с LEGR:
LEGR с BLOKLEGR с IBLCLEGR с DAPPLEGR с BITOLEGR с VOOLEGR с VGTLEGR с IBIT
Часто сравнивают с WISE:
WISE с CHATWISE с AIQWISE с QQQMWISE с SMHWISE с SCHGWISE с VOOWISE с MSTY

Доходность на риск

LEGR vs. WISE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LEGR
Ранг доходности на риск LEGR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEGR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEGR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEGR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEGR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEGR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
WISE
Ранг доходности на риск WISE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LEGR c WISE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LEGRWISEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
-0.00

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
0.25

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.03

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

-0.00

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.50

-0.00

+8.50

LEGR vs. WISE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEGR на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа WISE равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEGR и WISE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LEGR и WISE

Максимальная просадка LEGR за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки WISE в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGR и WISE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEGRWISEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-39.15%

+3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-34.08%

+23.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-19.80%

+18.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-12.36%

+5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

16.37%

-13.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LEGR и WISE

Текущая волатильность для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) составляет 4.27%, в то время как у Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) волатильность равна 12.24%. Это указывает на то, что LEGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WISE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEGRWISEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

12.24%

-7.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

27.85%

-15.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

35.38%

-20.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

34.21%

-17.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

34.21%

-13.96%

Сравнение комиссий LEGR и WISE

LEGR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии WISE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEGR и WISE

Дивидендная доходность LEGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности WISE в 4.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		1.77%1.84%2.40%2.56%2.64%1.80%0.95%2.04%1.30%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		4.38%4.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LEGR and WISE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WISE has higher volatility (12.24%) compared to LEGR (4.27%). In terms of maximum drawdown, LEGR dropped -36.12% vs WISE's -39.15%.

On 1-year performance, LEGR leads with 26.87% vs -0.02% for WISE. On fees, WISE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, LEGR has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LEGR has performed better with a 26.87% return vs -0.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WISE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for LEGR.

WISE has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 1.77% for LEGR.

LEGR is categorized as Blockchain, while WISE is Artificial Intelligence. LEGR tracks Indxx Blockchain Index, while WISE tracks Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: First Trust and Themes. Their fees differ too: 0.65% for LEGR and 0.35% for WISE.

LEGR currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEGR и WISE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор