PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LEGR с WISE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEGR с WISE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) and WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - LEGR is a Blockchain fund tracking the Indxx Blockchain Index, while WISE is a Technology Equities fund tracking the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, LEGR returned 21.18% vs -4.85% for WISE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEGR charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for WISE.

Доходность

Сравнение доходности LEGR и WISE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEGR показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у WISE с доходностью -12.03%.

LEGR

1 день
-0.87%
1 месяц
-2.72%
6 месяцев
5.02%
С начала года
8.65%
1 год
21.18%
3 года*
20.06%
5 лет*
11.63%
10 лет*
—

WISE

1 день
-3.79%
1 месяц
-14.78%
6 месяцев
-17.01%
С начала года
-12.03%
1 год
-4.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEGR и WISE

2026 (YTD)202520242023
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		8.65%30.83%16.25%5.35%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		-12.03%5.88%40.45%8.33%

Correlation

The correlation between LEGR and WISE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.68

The correlation between LEGR and WISE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LEGR и WISE

Секторы
LEGR
WISE

Финансовые услуги

39.8%

-

Технологии

31.8%
91.4%

Потребительский циклический сектор

8.3%
3.5%

Коммуникационные услуги

8.3%
2.7%

Промышленность

5.7%
1.4%

Коммунальные услуги

1.9%
0.4%

Сырьевые материалы

1.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Здравоохранение

0.8%
0.7%

Энергетика

0.7%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

LEGR
39.8%
WISE

-

Технологии

LEGR
31.8%
WISE
91.4%

Потребительский циклический сектор

LEGR
8.3%
WISE
3.5%

Коммуникационные услуги

LEGR
8.3%
WISE
2.7%

Промышленность

LEGR
5.7%
WISE
1.4%

Коммунальные услуги

LEGR
1.9%
WISE
0.4%

Сырьевые материалы

LEGR
1.7%
WISE

-

Потребительский защитный сектор

LEGR
1.2%
WISE

-

Здравоохранение

LEGR
0.8%
WISE
0.7%

Энергетика

LEGR
0.7%
WISE

-

Недвижимость

LEGR

-

WISE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с LEGR:
LEGR с BLOKLEGR с IBLCLEGR с DAPPLEGR с BITOLEGR с VOOLEGR с IBITLEGR с VGT
Часто сравнивают с WISE:
WISE с CHATWISE с AIQWISE с QQQMWISE с SMHWISE с SCHGWISE с VOOWISE с MSTY

Доходность на риск

LEGR vs. WISE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEGR
Ранг доходности на риск LEGR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEGR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEGR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEGR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEGR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEGR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
WISE
Ранг доходности на риск WISE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEGR c WISE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LEGRWISEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
-0.14

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
0.03

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.00

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

-0.14

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

-0.32

+7.26

LEGR vs. WISE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEGR на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа WISE равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEGR и WISE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LEGR и WISE

Максимальная просадка LEGR за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки WISE в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGR и WISE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEGRWISEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-39.15%

+3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-34.08%

+23.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-25.11%

+20.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-12.08%

+5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

15.26%

-12.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LEGR и WISE

Текущая волатильность для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) составляет 3.81%, в то время как у Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что LEGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WISE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEGRWISEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

9.89%

-6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

26.64%

-14.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

34.18%

-19.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

33.93%

-16.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

33.93%

-13.65%

Сравнение комиссий LEGR и WISE

LEGR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии WISE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEGR и WISE

Дивидендная доходность LEGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности WISE в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		1.84%1.84%2.40%2.56%2.64%1.80%0.95%2.04%1.30%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		4.69%4.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LEGR and WISE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WISE has higher volatility (9.89%) compared to LEGR (3.81%). In terms of maximum drawdown, LEGR dropped -36.12% vs WISE's -39.15%.

On 1-year performance, LEGR leads with 21.18% vs -4.85% for WISE. On fees, WISE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, LEGR has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LEGR has performed better with a 21.18% return vs -4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WISE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for LEGR.

WISE has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 1.84% for LEGR.

LEGR is categorized as Blockchain, while WISE is Technology Equities. LEGR tracks Indxx Blockchain Index, while WISE tracks Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: First Trust and Themes. Their fees differ too: 0.65% for LEGR and 0.35% for WISE.

LEGR currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEGR и WISE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор