Сравнение LEGR с MNRS
LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) and MNRS (Grayscale Bitcoin Miners ETF) are both Blockchain funds - LEGR tracks the Indxx Blockchain Index while MNRS tracks the Indxx Bitcoin Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, LEGR returned 26.87% vs 33.46% for MNRS. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LEGR charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for MNRS.
Доходность
Сравнение доходности LEGR и MNRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEGR показывает доходность 13.12%, что значительно ниже, чем у MNRS с доходностью 15.68%.
LEGR
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 2.55%
- 6 месяцев
- 9.82%
- С начала года
- 13.12%
- 1 год
- 26.87%
- 3 года*
- 22.65%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.94%
MNRS
- 1 день
- -4.05%
- 1 месяц
- -10.50%
- 6 месяцев
- 12.12%
- С начала года
- 15.68%
- 1 год
- 33.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $197.46K | $138.31K | $176.29K | |
| $295.65K | $244.31K | $541.12K |
Сравнение доходности по годам LEGR и MNRS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 13.12% | 24.75% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 15.68% | 14.05% |
Correlation
The correlation between LEGR and MNRS is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between LEGR and MNRS has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEGR vs. MNRS — Ранг доходности на риск
LEGR
MNRS
Сравнение LEGR c MNRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEGR | MNRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.13 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 0.59 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 1.08 | +7.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEGR и MNRS
Максимальная просадка LEGR за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки MNRS в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGR и MNRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEGR | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -56.70% | +20.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -56.70% | +46.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -36.23% | +35.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -24.00% | +17.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 31.06% | -27.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEGR и MNRS
Текущая волатильность для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) составляет 4.27%, в то время как у Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) волатильность равна 28.14%. Это указывает на то, что LEGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEGR | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 28.14% | -23.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 56.83% | -44.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.76% | 75.67% | -60.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 72.65% | -55.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 72.65% | -52.40% |
Сравнение комиссий LEGR и MNRS
LEGR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MNRS в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEGR и MNRS
Дивидендная доходность LEGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности MNRS в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 1.77% | 1.84% | 2.40% | 2.56% | 2.64% | 1.80% | 0.95% | 2.04% | 1.30% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 0.47% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LEGR and MNRS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNRS has higher volatility (28.14%) compared to LEGR (4.27%). In terms of maximum drawdown, LEGR dropped -36.12% vs MNRS's -56.70%.
On 1-year performance, MNRS leads with 33.46% vs 26.87% for LEGR. On fees, MNRS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, LEGR has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MNRS has performed better with a 33.46% return vs 26.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MNRS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for LEGR.
LEGR has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.47% for MNRS.
LEGR tracks Indxx Blockchain Index, while MNRS tracks Indxx Bitcoin Miners Index. They also come from different issuers: First Trust and Grayscale. Their fees differ too: 0.65% for LEGR and 0.59% for MNRS.
LEGR currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEGR и MNRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор