Сравнение LEGR с HBTC
LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) and HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) are both Blockchain funds. LEGR is passively managed, while HBTC is actively managed. Over the past year, LEGR returned 22.22% vs -33.25% for HBTC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. LEGR charges 0.65%/yr vs 1.75%/yr for HBTC.
Доходность
Сравнение доходности LEGR и HBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEGR показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у HBTC с доходностью -24.40%.
LEGR
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- —
HBTC
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -13.32%
- С начала года
- -24.40%
- 6 месяцев
- -24.48%
- 1 год
- -33.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEGR и HBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 8.51% | 21.12% |
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | -24.40% | 1.18% |
Correlation
The correlation between LEGR and HBTC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEGR vs. HBTC — Ранг доходности на риск
LEGR
HBTC
Сравнение LEGR c HBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEGR | HBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.81 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -0.83 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | -1.51 | +9.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEGR и HBTC
Максимальная просадка LEGR за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки HBTC в -40.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGR и HBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEGR | HBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -40.29% | +4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -40.29% | +29.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -40.29% | +35.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -15.43% | +8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 22.08% | -19.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEGR и HBTC
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что LEGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEGR | HBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 5.13% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 19.09% | -6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 28.29% | -13.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 29.06% | -11.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.32% | 29.06% | -8.74% |
Сравнение комиссий LEGR и HBTC
LEGR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HBTC в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEGR и HBTC
Дивидендная доходность LEGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности HBTC в 14.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | 14.49% | 10.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 1.73% | 1.84% | 2.40% | 2.56% | 2.64% | 1.80% | 0.95% | 2.04% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
LEGR and HBTC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEGR has higher volatility (6.01%) compared to HBTC (5.13%). In terms of maximum drawdown, LEGR dropped -36.12% vs HBTC's -40.29%.
On 1-year performance, LEGR leads with 22.22% vs -33.25% for HBTC. On fees, LEGR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HBTC has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LEGR has performed better with a 22.22% return vs -33.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LEGR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.75% for HBTC.
HBTC has the higher dividend yield at 14.49%, compared with 1.73% for LEGR.
They also come from different issuers: First Trust and Fortuna Funds. Their fees differ too: 0.65% for LEGR and 1.75% for HBTC.
LEGR currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEGR и HBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор