Сравнение LEGR с HBTC
LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) and HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) are both Blockchain funds. LEGR is passively managed, while HBTC is actively managed. Over the past year, LEGR returned 30.64% vs -31.57% for HBTC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. LEGR charges 0.65%/yr vs 1.75%/yr for HBTC.
Доходность
Сравнение доходности LEGR и HBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEGR показывает доходность 12.39%, что значительно выше, чем у HBTC с доходностью -21.27%.
LEGR
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- 12.39%
- 6 месяцев
- 15.64%
- 1 год
- 30.64%
- 3 года*
- 23.83%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- —
HBTC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -14.07%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -26.23%
- 1 год
- -31.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEGR и HBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 12.39% | 21.10% |
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | -21.27% | 1.24% |
Correlation
The correlation between LEGR and HBTC is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEGR vs. HBTC — Ранг доходности на риск
LEGR
HBTC
Сравнение LEGR c HBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEGR | HBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.83 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | -0.84 | +3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | -1.58 | +12.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEGR | HBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | -1.10 | +3.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | -0.58 | +1.18 |
Просадки
Сравнение просадок LEGR и HBTC
Максимальная просадка LEGR за все время составила -36.12%, примерно равная максимальной просадке HBTC в -37.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGR и HBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEGR | HBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -37.82% | +1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -37.82% | +27.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -37.82% | +36.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -14.38% | +7.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 20.05% | -17.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEGR и HBTC
Текущая волатильность для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) составляет 4.93%, в то время как у Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что LEGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEGR | HBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 6.85% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 20.63% | -9.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 28.95% | -15.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 29.66% | -12.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 29.66% | -9.35% |
Сравнение комиссий LEGR и HBTC
LEGR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HBTC в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEGR и HBTC
Дивидендная доходность LEGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности HBTC в 13.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | 13.92% | 10.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 1.67% | 1.84% | 2.40% | 2.56% | 2.64% | 1.80% | 0.95% | 2.04% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
LEGR and HBTC have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBTC has higher volatility (6.85%) compared to LEGR (4.93%). In terms of maximum drawdown, LEGR dropped -36.12% vs HBTC's -37.82%.
On 1-year performance, LEGR leads with 30.64% vs -31.57% for HBTC. On fees, LEGR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LEGR has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LEGR has performed better with a 30.64% return vs -31.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LEGR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.75% for HBTC.
HBTC has the higher dividend yield at 13.92%, compared with 1.67% for LEGR.
They also come from different issuers: First Trust and Fortuna Funds. Their fees differ too: 0.65% for LEGR and 1.75% for HBTC.
LEGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEGR и HBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор