PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEGR с DECO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEGR с DECO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) and DECO (State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF) are both Blockchain funds. LEGR is passively managed, while DECO is actively managed. Over the past year, LEGR returned 30.85% vs 167.73% for DECO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LEGR и DECO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEGR показывает доходность 12.57%, что значительно ниже, чем у DECO с доходностью 79.56%.

LEGR

1 день
0.16%
1 месяц
6.10%
С начала года
12.57%
6 месяцев
15.39%
1 год
30.85%
3 года*
23.96%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—

DECO

1 день
0.01%
1 месяц
39.50%
С начала года
79.56%
6 месяцев
62.77%
1 год
167.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEGR и DECO

2026 (YTD)20252024
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		12.57%30.83%5.91%
DECO
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF		79.56%42.48%29.54%

Correlation

The correlation between LEGR and DECO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.61

The correlation between LEGR and DECO has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LEGR и DECO

Секторы
LEGR
DECO

Финансовые услуги

42.5%
44.9%

Технологии

27.3%
47.6%

Коммуникационные услуги

8.9%

-

Потребительский циклический сектор

8.5%

-

Промышленность

5.6%
5.2%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Сырьевые материалы

1.6%
1.8%

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Здравоохранение

1.3%

-

Энергетика

0.8%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

LEGR
42.5%
DECO
44.9%

Технологии

LEGR
27.3%
DECO
47.6%

Коммуникационные услуги

LEGR
8.9%
DECO

-

Потребительский циклический сектор

LEGR
8.5%
DECO

-

Промышленность

LEGR
5.6%
DECO
5.2%

Коммунальные услуги

LEGR
2.1%
DECO

-

Сырьевые материалы

LEGR
1.6%
DECO
1.8%

Потребительский защитный сектор

LEGR
1.4%
DECO

-

Здравоохранение

LEGR
1.3%
DECO

-

Энергетика

LEGR
0.8%
DECO

-

Недвижимость

LEGR

-

DECO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF

Часто сравнивают с LEGR:
LEGR с BLOKLEGR с IBLCLEGR с BITOLEGR с DAPPLEGR с VOOLEGR с IBITLEGR с VGT
Часто сравнивают с DECO:
DECO с NODEDECO с HECODECO с HBTCDECO с SOLTDECO с CBXJDECO с MNRSDECO с SPYM

Доходность на риск

LEGR vs. DECO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEGR
Ранг доходности на риск LEGR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEGR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEGR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEGR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEGR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEGR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DECO
Ранг доходности на риск DECO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEGR c DECO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEGRDECODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
3.80

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.94

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.49

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

6.59

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.28

18.43

-7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEGR vs. DECO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEGR на текущий момент составляет 2.27, что ниже коэффициента Шарпа DECO равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEGR и DECO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEGRDECOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

3.80

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.96

-1.36

Просадки

Сравнение просадок LEGR и DECO

Максимальная просадка LEGR за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки DECO в -47.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGR и DECO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEGRDECOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-47.71%

+11.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-25.60%

+15.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.33%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-11.67%

+5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

9.14%

-6.40%

Волатильность

Сравнение волатильности LEGR и DECO

Текущая волатильность для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) составляет 4.85%, в то время как у State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что LEGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEGRDECOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

11.53%

-6.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

33.83%

-22.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

44.46%

-30.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

51.50%

-34.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

51.50%

-31.19%

Сравнение комиссий LEGR и DECO

И LEGR, и DECO имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEGR и DECO

Дивидендная доходность LEGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности DECO в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DECO
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF		0.64%1.16%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		1.66%1.84%2.40%2.56%2.64%1.80%0.95%2.04%1.30%

Часто задаваемые вопросы

LEGR and DECO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DECO has higher volatility (11.53%) compared to LEGR (4.85%). In terms of maximum drawdown, LEGR dropped -36.12% vs DECO's -47.71%.

On 1-year performance, DECO leads with 167.73% vs 30.85% for LEGR. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, LEGR has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DECO has performed better with a 167.73% return vs 30.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LEGR and DECO have the same expense ratio: 0.65% per year.

LEGR has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.64% for DECO.

They also come from different issuers: First Trust and State Street.

DECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEGR и DECO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор