PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEGIX с PPLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEGIX с PPLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath ESG Index 2050 Fund (LEGIX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX).

LEGIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности LEGIX и PPLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath ESG Index 2050 Fund (LEGIX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEGIX и PPLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
LEGIX
BlackRock LifePath ESG Index 2050 Fund		-4.30%20.22%12.41%20.84%-18.60%19.76%13.65%
PPLIX
Principal LifeTime 2050 Fund		-5.09%17.55%19.12%20.36%-18.78%17.04%13.43%

Доходность по периодам

С начала года, LEGIX показывает доходность -4.30%, что значительно выше, чем у PPLIX с доходностью -5.09%.

LEGIX

1 день
-0.19%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-4.30%
6 месяцев
-1.54%
1 год
16.47%
3 года*
13.45%
5 лет*
7.54%
10 лет*
—

PPLIX

1 день
-0.29%
1 месяц
-8.13%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.87%
1 год
12.44%
3 года*
14.70%
5 лет*
7.68%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath ESG Index 2050 Fund

Principal LifeTime 2050 Fund

Часто сравнивают с LEGIX:
LEGIX с VFTNXLEGIX с SPYLEGIX с SDIVLEGIX с VTMFXLEGIX с ASFYXLEGIX с FRKMXLEGIX с ECAT
Часто сравнивают с PPLIX:
PPLIX с VOOPPLIX с ONEQPPLIX с OEFPPLIX с VTIPPLIX с TCLEXPPLIX с FNGLXPPLIX с FHNDX

Сравнение комиссий LEGIX и PPLIX

LEGIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии PPLIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LEGIX
BlackRock LifePath ESG Index 2050 Fund
PPLIX
Principal LifeTime 2050 Fund

Доходность на риск

LEGIX vs. PPLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEGIX
Ранг доходности на риск LEGIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEGIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEGIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEGIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEGIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PPLIX
Ранг доходности на риск PPLIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPLIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPLIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPLIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPLIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPLIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEGIX c PPLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath ESG Index 2050 Fund (LEGIX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEGIXPPLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.81

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.25

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

0.94

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

4.59

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEGIX vs. PPLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEGIX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPLIX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEGIX и PPLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEGIXPPLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.81

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.42

+0.25

Корреляция

Корреляция между LEGIX и PPLIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEGIX и PPLIX

Дивидендная доходность LEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности PPLIX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEGIX
BlackRock LifePath ESG Index 2050 Fund		1.73%1.66%0.00%2.11%1.92%2.50%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPLIX
Principal LifeTime 2050 Fund		10.48%9.95%11.56%4.41%9.40%8.04%5.23%7.16%8.64%5.12%4.82%6.07%

Просадки

Сравнение просадок LEGIX и PPLIX

Максимальная просадка LEGIX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки PPLIX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGIX и PPLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LEGIXPPLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.07%

-55.61%

+28.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-11.42%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-26.85%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.20%

-8.57%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-8.35%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.34%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности LEGIX и PPLIX

BlackRock LifePath ESG Index 2050 Fund (LEGIX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) имеют волатильность 5.00% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEGIXPPLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

4.83%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

8.67%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

15.54%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

15.38%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

15.53%

-0.08%