Сравнение LEAD.TO с XIT.TO
LEAD.TO (Evolve Future Leadership Fund) and XIT.TO (iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - LEAD.TO is a Global Equities fund actively managed by Evolve, while XIT.TO is a Technology Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Information Technology Index. LEAD.TO is actively managed, while XIT.TO is passively managed. Over the past 5 years, LEAD.TO returned 6.04%/yr vs 6.22%/yr for XIT.TO. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. LEAD.TO charges 0.92%/yr vs 0.60%/yr for XIT.TO.
Доходность
Сравнение доходности LEAD.TO и XIT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEAD.TO показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у XIT.TO с доходностью 1.76%.
LEAD.TO
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- 9.82%
- С начала года
- -2.24%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.94%
XIT.TO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 9.10%
- 6 месяцев
- 27.90%
- С начала года
- 1.76%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 17.95%
- Всё время*
- 12.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| CA$4.10K | CA$6.74K | CA$6.82K | |
| CA$1.35M | CA$1.09M | CA$1.16M |
Сравнение доходности по годам LEAD.TO и XIT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAD.TO Evolve Future Leadership Fund | -2.24% | 12.13% | 38.23% | 34.98% | -34.79% | 14.98% | 7.95% |
XIT.TO iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF | 1.76% | 15.48% | 30.02% | 55.56% | -35.85% | 10.74% | 8.10% |
Correlation
The correlation between LEAD.TO and XIT.TO is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2020 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEAD.TO vs. XIT.TO — Ранг доходности на риск
LEAD.TO
XIT.TO
Сравнение LEAD.TO c XIT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Future Leadership Fund (LEAD.TO) и iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEAD.TO | XIT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.06 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.20 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 0.36 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEAD.TO и XIT.TO
Максимальная просадка LEAD.TO за все время составила -39.80%, что меньше максимальной просадки XIT.TO в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD.TO и XIT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEAD.TO | XIT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.80% | -56.92% | +17.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.65% | -31.93% | +9.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.65% | -31.93% | +9.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.80% | -54.15% | +14.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -9.16% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.79% | -17.03% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.25% | 17.33% | -7.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEAD.TO и XIT.TO
Текущая волатильность для Evolve Future Leadership Fund (LEAD.TO) составляет 5.60%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO) волатильность равна 12.55%. Это указывает на то, что LEAD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEAD.TO | XIT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 12.55% | -6.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.18% | 25.34% | -10.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 33.57% | -14.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 29.92% | -8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 28.80% | -7.77% |
Сравнение комиссий LEAD.TO и XIT.TO
LEAD.TO берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии XIT.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEAD.TO и XIT.TO
Дивидендная доходность LEAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%, тогда как XIT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAD.TO Evolve Future Leadership Fund | 11.81% | 9.21% | 5.84% | 7.25% | 9.02% | 5.44% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XIT.TO iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.34% | 0.00% | 0.15% | 0.18% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
LEAD.TO and XIT.TO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XIT.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XIT.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.92% for LEAD.TO.
LEAD.TO is categorized as Global Equities, while XIT.TO is Technology Equities. They also come from different issuers: Evolve and iShares. Their fees differ too: 0.92% for LEAD.TO and 0.60% for XIT.TO.
Подберите оптимальное распределение для LEAD.TO и XIT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор