Сравнение LEAD.TO с EARN.TO
LEAD.TO (Evolve Future Leadership Fund) and EARN.TO (Evolve Active Global Fixed Income Fund) are both exchange-traded funds - LEAD.TO is a Global Equities fund actively managed by Evolve, while EARN.TO is a Global Corporate Bonds fund actively managed by Evolve. Both are actively managed. Over the past 5 years, LEAD.TO returned 6.04%/yr vs 2.43%/yr for EARN.TO. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship. LEAD.TO charges 0.92%/yr vs 0.79%/yr for EARN.TO.
Доходность
Сравнение доходности LEAD.TO и EARN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEAD.TO показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у EARN.TO с доходностью -1.70%.
LEAD.TO
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- 9.82%
- С начала года
- -2.24%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.94%
EARN.TO
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- -0.82%
- С начала года
- -1.70%
- 1 год
- 1.16%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| CA$7.37K | CA$4.07K | CA$6.27K | |
| CA$4.10K | CA$6.74K | CA$6.82K |
Сравнение доходности по годам LEAD.TO и EARN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAD.TO Evolve Future Leadership Fund | -2.24% | 12.13% | 38.23% | 34.98% | -34.79% | 14.98% | 7.95% |
EARN.TO Evolve Active Global Fixed Income Fund | -1.70% | 4.52% | 6.66% | 7.74% | -3.86% | 0.88% | 2.29% |
Correlation
The correlation between LEAD.TO and EARN.TO is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2020 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEAD.TO vs. EARN.TO — Ранг доходности на риск
LEAD.TO
EARN.TO
Сравнение LEAD.TO c EARN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Future Leadership Fund (LEAD.TO) и Evolve Active Global Fixed Income Fund (EARN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEAD.TO | EARN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.06 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.36 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 0.83 | -0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEAD.TO и EARN.TO
Максимальная просадка LEAD.TO за все время составила -39.80%, что больше максимальной просадки EARN.TO в -15.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD.TO и EARN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEAD.TO | EARN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.80% | -15.52% | -24.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.65% | -2.81% | -19.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.65% | -2.81% | -19.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.80% | -7.96% | -31.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -1.70% | -5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.79% | -1.65% | -12.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.25% | 1.20% | +9.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEAD.TO и EARN.TO
Evolve Future Leadership Fund (LEAD.TO) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Evolve Active Global Fixed Income Fund (EARN.TO) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что LEAD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EARN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEAD.TO | EARN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 0.77% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.18% | 2.17% | +13.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 3.16% | +15.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 3.76% | +18.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 4.66% | +16.37% |
Сравнение комиссий LEAD.TO и EARN.TO
LEAD.TO берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии EARN.TO в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEAD.TO и EARN.TO
Дивидендная доходность LEAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%, что больше доходности EARN.TO в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EARN.TO Evolve Active Global Fixed Income Fund | 3.92% | 3.61% | 3.51% | 3.14% | 3.28% | 3.05% | 2.99% | 2.68% | 0.27% |
LEAD.TO Evolve Future Leadership Fund | 11.81% | 9.21% | 5.84% | 7.25% | 9.02% | 5.44% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LEAD.TO and EARN.TO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EARN.TO is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EARN.TO is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.92% for LEAD.TO.
LEAD.TO is categorized as Global Equities, while EARN.TO is Global Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.92% for LEAD.TO and 0.79% for EARN.TO.
Подберите оптимальное распределение для LEAD.TO и EARN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор