Сравнение LEAD.TO с HYLD.TO
LEAD.TO (Evolve Future Leadership Fund) and HYLD.TO (Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - LEAD.TO is a Global Equities fund actively managed by Evolve, while HYLD.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton. Both are actively managed. Over the past 3 years, LEAD.TO returned 19.61%/yr vs 23.14%/yr for HYLD.TO. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. LEAD.TO charges 0.92%/yr vs 2.37%/yr for HYLD.TO.
Доходность
Сравнение доходности LEAD.TO и HYLD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEAD.TO показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у HYLD.TO с доходностью 16.22%.
LEAD.TO
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- 9.82%
- С начала года
- -2.24%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.94%
HYLD.TO
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 18.48%
- С начала года
- 16.22%
- 1 год
- 32.06%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| CA$4.53M | CA$3.69M | CA$3.60M | |
| CA$4.10K | CA$6.74K | CA$6.82K |
Сравнение доходности по годам LEAD.TO и HYLD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LEAD.TO Evolve Future Leadership Fund | -2.24% | 12.13% | 38.23% | 34.98% | -25.34% |
HYLD.TO Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF | 16.22% | 22.14% | 25.39% | 19.01% | -18.00% |
Correlation
The correlation between LEAD.TO and HYLD.TO is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEAD.TO vs. HYLD.TO — Ранг доходности на риск
LEAD.TO
HYLD.TO
Сравнение LEAD.TO c HYLD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Future Leadership Fund (LEAD.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEAD.TO | HYLD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.33 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.68 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 10.87 | -10.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEAD.TO и HYLD.TO
Максимальная просадка LEAD.TO за все время составила -39.80%, что больше максимальной просадки HYLD.TO в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD.TO и HYLD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEAD.TO | HYLD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.80% | -31.38% | -8.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.65% | -12.01% | -10.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.65% | -21.83% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -0.31% | -7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.79% | -8.65% | -5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.25% | 2.96% | +7.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEAD.TO и HYLD.TO
Текущая волатильность для Evolve Future Leadership Fund (LEAD.TO) составляет 5.60%, в то время как у Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что LEAD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEAD.TO | HYLD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 7.08% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.18% | 15.11% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 17.76% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 19.42% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 19.42% | +1.61% |
Сравнение комиссий LEAD.TO и HYLD.TO
LEAD.TO берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии HYLD.TO в 2.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEAD.TO и HYLD.TO
Дивидендная доходность LEAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%, что больше доходности HYLD.TO в 11.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLD.TO Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF | 11.63% | 11.98% | 12.13% | 12.11% | 13.02% | 0.00% | 0.00% |
LEAD.TO Evolve Future Leadership Fund | 11.81% | 9.21% | 5.84% | 7.25% | 9.02% | 5.44% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
LEAD.TO and HYLD.TO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LEAD.TO is cheaper at 0.92% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LEAD.TO is cheaper with a 0.92% expense ratio, compared with 2.37% for HYLD.TO.
LEAD.TO is categorized as Global Equities, while HYLD.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Evolve and Hamilton. Their fees differ too: 0.92% for LEAD.TO and 2.37% for HYLD.TO.
Подберите оптимальное распределение для LEAD.TO и HYLD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор