Сравнение LEAD.TO с CNCC.TO
LEAD.TO (Evolve Future Leadership Fund) and CNCC.TO (Global X Canadian S&P/TSX 60 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - LEAD.TO is a Global Equities fund actively managed by Evolve, while CNCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past 5 years, LEAD.TO returned 6.04%/yr vs 10.08%/yr for CNCC.TO. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship. LEAD.TO charges 0.92%/yr vs 0.62%/yr for CNCC.TO.
Доходность
Сравнение доходности LEAD.TO и CNCC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEAD.TO показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у CNCC.TO с доходностью 13.25%.
LEAD.TO
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- 9.82%
- С начала года
- -2.24%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.94%
CNCC.TO
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 2.99%
- 6 месяцев
- 12.66%
- С начала года
- 13.25%
- 1 год
- 25.33%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 6.58%
- Всё время*
- 3.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| CA$94.07K | CA$92.02K | CA$150.72K | |
| CA$4.10K | CA$6.74K | CA$6.82K |
Сравнение доходности по годам LEAD.TO и CNCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAD.TO Evolve Future Leadership Fund | -2.24% | 12.13% | 38.23% | 34.98% | -34.79% | 14.98% | 7.95% |
CNCC.TO Global X Canadian S&P/TSX 60 Covered Call ETF | 13.25% | 19.50% | 14.81% | 7.07% | -7.67% | 26.82% | 4.63% |
Correlation
The correlation between LEAD.TO and CNCC.TO is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2020 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEAD.TO vs. CNCC.TO — Ранг доходности на риск
LEAD.TO
CNCC.TO
Сравнение LEAD.TO c CNCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Future Leadership Fund (LEAD.TO) и Global X Canadian S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEAD.TO | CNCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.52 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 4.11 | -4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 20.28 | -20.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEAD.TO и CNCC.TO
Максимальная просадка LEAD.TO за все время составила -39.80%, что меньше максимальной просадки CNCC.TO в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD.TO и CNCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEAD.TO | CNCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.80% | -46.00% | +6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.65% | -6.19% | -16.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.65% | -11.11% | -11.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.80% | -17.92% | -21.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | 0.00% | -7.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.79% | -14.25% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.25% | 1.25% | +9.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEAD.TO и CNCC.TO
Evolve Future Leadership Fund (LEAD.TO) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Global X Canadian S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCC.TO) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что LEAD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEAD.TO | CNCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 2.54% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.18% | 7.50% | +7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 9.57% | +9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 12.42% | +9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 14.75% | +6.28% |
Сравнение комиссий LEAD.TO и CNCC.TO
LEAD.TO берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии CNCC.TO в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEAD.TO и CNCC.TO
Дивидендная доходность LEAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%, что больше доходности CNCC.TO в 6.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNCC.TO Global X Canadian S&P/TSX 60 Covered Call ETF | 6.66% | 7.57% | 9.68% | 10.07% | 5.76% | 2.64% | 2.77% | 2.67% | 3.02% | 2.76% | 2.62% | 4.28% |
LEAD.TO Evolve Future Leadership Fund | 11.81% | 9.21% | 5.84% | 7.25% | 9.02% | 5.44% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LEAD.TO and CNCC.TO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNCC.TO is cheaper at 0.62% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNCC.TO is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.92% for LEAD.TO.
LEAD.TO is categorized as Global Equities, while CNCC.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Evolve and Global X. Their fees differ too: 0.92% for LEAD.TO and 0.62% for CNCC.TO.
Подберите оптимальное распределение для LEAD.TO и CNCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор