PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDUR с ZMI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDUR с ZMI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO).

LDUR и ZMI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. ZMI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 28 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности LDUR и ZMI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDUR и ZMI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF		0.43%5.76%5.14%4.78%-4.23%-0.55%4.49%4.27%1.05%2.06%
ZMI.TO
BMO Monthly Income ETF		1.78%13.05%4.47%11.48%-12.19%12.07%4.45%19.03%-10.09%12.08%
Разные валюты инструментов

LDUR торгуется в USD, в то время как ZMI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZMI.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LDUR показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у ZMI.TO с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции LDUR уступали акциям ZMI.TO по среднегодовой доходности: 2.51% против 5.47% соответственно.

LDUR

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.29%
3 года*
4.96%
5 лет*
2.16%
10 лет*
2.51%

ZMI.TO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.50%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.08%
1 год
12.06%
3 года*
9.13%
5 лет*
4.75%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF

BMO Monthly Income ETF

Часто сравнивают с LDUR:
LDUR с PYLDLDUR с JPIELDUR с FXAIXLDUR с USHYLDUR с BONDLDUR с BNDLDUR с JNK
Часто сравнивают с ZMI.TO:
ZMI.TO с VRIF.TOZMI.TO с XTR.TOZMI.TO с VDY.TOZMI.TO с XDIV.TOZMI.TO с VBAL.TOZMI.TO с FBAL.NEOZMI.TO с XEI.TO

Сравнение комиссий LDUR и ZMI.TO

LDUR берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии ZMI.TO в 0.18%.

LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF
ZMI.TO
BMO Monthly Income ETF

Доходность на риск

LDUR vs. ZMI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDUR
Ранг доходности на риск LDUR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDUR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDUR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDUR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDUR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDUR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ZMI.TO
Ранг доходности на риск ZMI.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMI.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMI.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMI.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMI.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMI.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDUR c ZMI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDURZMI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

1.16

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.50

1.63

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.24

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

1.62

+2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.57

7.05

+10.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDUR vs. ZMI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDUR на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа ZMI.TO равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDUR и ZMI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDURZMI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.16

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.44

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.45

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.29

+0.57

Корреляция

Корреляция между LDUR и ZMI.TO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDUR и ZMI.TO

Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности ZMI.TO в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF		4.43%4.60%4.77%4.11%2.22%0.90%2.15%3.14%2.66%2.08%1.85%2.92%
ZMI.TO
BMO Monthly Income ETF		4.30%4.54%4.68%4.94%4.49%3.71%4.21%4.24%4.58%4.06%3.89%3.89%

Просадки

Сравнение просадок LDUR и ZMI.TO

Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, что меньше максимальной просадки ZMI.TO в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и ZMI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

LDURZMI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.68%

-26.65%

+17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-7.66%

+6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

-12.65%

+5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.68%

-26.65%

+17.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-2.24%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-2.14%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

2.02%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности LDUR и ZMI.TO

Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) составляет 0.75%, в то время как у BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что LDUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZMI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDURZMI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

3.24%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.12%

6.72%

-5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86%

10.45%

-8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.02%

10.77%

-8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.79%

12.31%

-9.52%