PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LDUR с FLDB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LDUR и FLDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDUR и FLDB


2026 (YTD)20252024
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF
0.43%5.76%4.84%
FLDB
Fidelity Low Duration Bond ETF
0.82%4.93%4.29%

Доходность по периодам

С начала года, LDUR показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у FLDB с доходностью 0.82%.


LDUR

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.29%
3 года*
4.96%
5 лет*
2.16%
10 лет*
2.51%

FLDB

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.49%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF

Fidelity Low Duration Bond ETF

Сравнение комиссий LDUR и FLDB

LDUR берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FLDB в 0.20%.


Доходность на риск

LDUR vs. FLDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LDUR
Ранг доходности на риск LDUR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDUR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDUR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDUR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDUR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDUR: 9696
Ранг коэф-та Мартина

FLDB
Ранг доходности на риск FLDB: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDB: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDB: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDB: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDB: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDUR c FLDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LDURFLDBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

4.35

-2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.50

7.43

-3.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

2.05

-0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

11.81

-8.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.57

67.36

-49.79

LDUR vs. FLDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDUR на текущий момент составляет 2.32, что ниже коэффициента Шарпа FLDB равного 4.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDUR и FLDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LDURFLDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

4.35

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

3.62

-2.76

Корреляция

Корреляция между LDUR и FLDB составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LDUR и FLDB

Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности FLDB в 4.55%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF
4.43%4.60%4.77%4.11%2.22%0.90%2.15%3.14%2.66%2.08%1.85%2.92%
FLDB
Fidelity Low Duration Bond ETF
4.55%4.72%3.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LDUR и FLDB

Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, что больше максимальной просадки FLDB в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и FLDB.


Загрузка...

Показатели просадок


LDURFLDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.68%

-0.49%

-8.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-0.40%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

0.00%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-0.05%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.07%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности LDUR и FLDB

PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что LDUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LDURFLDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.28%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.12%

0.68%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86%

1.05%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.02%

1.33%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.79%

1.33%

+1.46%