Сравнение LDSF с TAXS
LDSF (First Trust Low Duration Strategic Focus ETF) and TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both exchange-traded funds - LDSF is a Short-Term Bond fund actively managed by First Trust, while TAXS is a Municipal Bonds fund tracking the ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. LDSF is actively managed, while TAXS is passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. LDSF charges 0.87%/yr vs 0.05%/yr for TAXS.
Доходность
Сравнение доходности LDSF и TAXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDSF показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у TAXS с доходностью 0.99%.
LDSF
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- —
TAXS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDSF и TAXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | 0.84% | 2.34% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.99% | 1.22% |
Correlation
The correlation between LDSF and TAXS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDSF vs. TAXS — Ранг доходности на риск
LDSF
TAXS
Сравнение LDSF c TAXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDSF | TAXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDSF | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 2.85 | -2.03 |
Просадки
Сравнение просадок LDSF и TAXS
Максимальная просадка LDSF за все время составила -8.56%, что больше максимальной просадки TAXS в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDSF и TAXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDSF | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.56% | -0.84% | -7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.74% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.03% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -0.24% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LDSF и TAXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDSF | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06% | 1.00% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 1.00% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.18% | 1.00% | +2.18% |
Сравнение комиссий LDSF и TAXS
LDSF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии TAXS в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDSF и TAXS
Дивидендная доходность LDSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности TAXS в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | 4.63% | 4.52% | 4.53% | 4.08% | 2.61% | 1.97% | 2.65% | 3.06% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.82% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LDSF and TAXS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.87% for LDSF.
LDSF has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 1.82% for TAXS.
LDSF is categorized as Short-Term Bond, while TAXS is Municipal Bonds. They also come from different issuers: First Trust and Northern Trust. Their fees differ too: 0.87% for LDSF and 0.05% for TAXS.
Подберите оптимальное распределение для LDSF и TAXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор