PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDSF с FLDB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDSF с FLDB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB).

LDSF и FLDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDSF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 янв. 2019 г.. FLDB - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 22 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности LDSF и FLDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDSF и FLDB

2026 (YTD)20252024
LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF		-0.08%6.82%4.37%
FLDB
Fidelity Low Duration Bond ETF		0.82%4.93%4.29%

Доходность по периодам

С начала года, LDSF показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у FLDB с доходностью 0.82%.

LDSF

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.74%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.13%
1 год
4.88%
3 года*
5.13%
5 лет*
2.33%
10 лет*
—

FLDB

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Low Duration Strategic Focus ETF

Fidelity Low Duration Bond ETF

Часто сравнивают с LDSF:
LDSF с HISFLDSF с FTCBLDSF с FSIGLDSF с FMHILDSF с CAAALDSF с SGOVLDSF с VRIG
Часто сравнивают с FLDB:
FLDB с FLDRFLDB с SGOVFLDB с FBNDXFLDB с MINTFLDB с FELCFLDB с VTIPXFLDB с GSST

Сравнение комиссий LDSF и FLDB

LDSF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FLDB в 0.20%.

LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
FLDB
Fidelity Low Duration Bond ETF

Доходность на риск

LDSF vs. FLDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDSF
Ранг доходности на риск LDSF: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDSF: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDSF: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDSF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDSF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDSF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FLDB
Ранг доходности на риск FLDB: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDB: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDB: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDB: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDB: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDSF c FLDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDSFFLDBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

4.35

-2.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

7.43

-4.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

2.05

-0.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

11.81

-8.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.21

67.36

-55.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDSF vs. FLDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDSF на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа FLDB равного 4.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDSF и FLDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDSFFLDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

4.35

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

3.62

-2.83

Корреляция

Корреляция между LDSF и FLDB составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDSF и FLDB

Дивидендная доходность LDSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности FLDB в 4.55%

TTM2025202420232022202120202019
LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF		4.61%4.52%4.53%4.08%2.61%1.97%2.65%3.06%
FLDB
Fidelity Low Duration Bond ETF		4.55%4.72%3.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LDSF и FLDB

Максимальная просадка LDSF за все время составила -8.56%, что больше максимальной просадки FLDB в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDSF и FLDB.

Загрузка...

Показатели просадок

LDSFFLDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.56%

-0.49%

-8.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-0.40%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

0.00%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-0.05%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.07%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LDSF и FLDB

First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что LDSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDSFFLDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

0.28%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

0.68%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39%

1.05%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

1.33%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.20%

1.33%

+1.87%