PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDRT с IBTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDRT с IBTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LDRT (iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF) and IBTE (iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds from iShares - LDRT tracks the BlackRock iBonds® 1-5 Year Treasury Ladder Index while IBTE tracks the ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LDRT и IBTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF (LDRT) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

LDRT

1 день
0.02%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.93%
1 год
3.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBTE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDRT и IBTE

2026 (YTD)
LDRT
iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF		0.47%
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF		0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF

iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с LDRT:
LDRT с TRUTLDRT с DBELDRT с SGOVLDRT с MGOVLDRT с DGROLDRT с NBSDLDRT с SCHO
Часто сравнивают с IBTE:
IBTE с IBTFIBTE с IBHEIBTE с TLTIBTE с BRK-BIBTE с ITOTIBTE с VCRIBTE с SCHD

Доходность на риск

LDRT vs. IBTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDRT
Ранг доходности на риск LDRT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRT: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IBTE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRT c IBTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF (LDRT) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDRTIBTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.83

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDRT vs. IBTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDRTIBTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

—

—

Просадки

Сравнение просадок LDRT и IBTE

Максимальная просадка LDRT за все время составила -1.11%, что больше максимальной просадки IBTE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRT и IBTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDRTIBTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.11%

0.00%

-1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

0.00%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

0.00%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LDRT и IBTE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDRTIBTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80%

0.00%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.79%

0.00%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.79%

0.00%

+2.79%

Сравнение комиссий LDRT и IBTE

И LDRT, и IBTE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRT и IBTE

Дивидендная доходность LDRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, тогда как IBTE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF		0.00%0.00%0.00%
LDRT
iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF		4.08%3.86%0.69%

Часто задаваемые вопросы

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LDRT and IBTE have the same expense ratio: 0.07% per year.

LDRT has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 0.00% for IBTE.

LDRT tracks BlackRock iBonds® 1-5 Year Treasury Ladder Index, while IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDRT и IBTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор