PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDRI с LIAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDRI с LIAU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LDRI (iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF) and LIAU (LifeX 2060 Inflation-Protected Longevity Income ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. LDRI is passively managed, while LIAU is actively managed. Over the past year, LDRI returned 3.55% vs 2.49% for LIAU. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. LDRI charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for LIAU.

Доходность

Сравнение доходности LDRI и LIAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и LifeX 2060 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDRI показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у LIAU с доходностью 0.37%.

LDRI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.16%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.71%
1 год
3.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LIAU

1 день
-0.04%
1 месяц
0.64%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.30%
1 год
2.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDRI и LIAU

2026 (YTD)20252024
LDRI
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF		1.37%5.94%0.10%
LIAU
LifeX 2060 Inflation-Protected Longevity Income ETF		0.37%3.53%-3.31%

Correlation

The correlation between LDRI and LIAU is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF

LifeX 2060 Inflation-Protected Longevity Income ETF

Часто сравнивают с LDRI:
LDRI с TIPLDRI с VTIPLDRI с STIPLDRI с IBICLDRI с SCHPLDRI с IRVHLDRI с VTP
Часто сравнивают с LIAU:
LIAU с BCKTLIAU с LIFTLIAU с IBILLIAU с RBILLIAU с OILKLIAU с CPIILIAU с IBIE

Доходность на риск

LDRI vs. LIAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDRI
Ранг доходности на риск LDRI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
LIAU
Ранг доходности на риск LIAU: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIAU: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIAU: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIAU: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIAU: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIAU: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRI c LIAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и LifeX 2060 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LDRILIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
0.35

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
0.55

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.06

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.96

0.47

+5.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.28

1.01

+14.27

LDRI vs. LIAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDRI на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа LIAU равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDRI и LIAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LDRI и LIAU

Максимальная просадка LDRI за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки LIAU в -9.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRI и LIAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDRILIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.85%

-9.95%

+9.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.60%

-5.38%

+4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-4.70%

+4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.20%

-5.21%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

2.47%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности LDRI и LIAU

Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) составляет 0.64%, в то время как у LifeX 2060 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIAU) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что LDRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDRILIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

1.92%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

5.23%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95%

7.11%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.29%

8.64%

-6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.29%

8.64%

-6.35%

Сравнение комиссий LDRI и LIAU

LDRI берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LIAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRI и LIAU

Дивидендная доходность LDRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности LIAU в 9.39%

ПозицияTTM20252024
LDRI
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF		3.54%4.23%0.83%
LIAU
LifeX 2060 Inflation-Protected Longevity Income ETF		9.39%12.93%1.04%

Часто задаваемые вопросы

LDRI and LIAU have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIAU has higher volatility (1.92%) compared to LDRI (0.64%). In terms of maximum drawdown, LDRI dropped -0.85% vs LIAU's -9.95%.

On 1-year performance, LDRI leads with 3.55% vs 2.49% for LIAU. On fees, LDRI is cheaper at 0.10% per year. On volatility, LDRI has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LDRI has performed better with a 3.55% return vs 2.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LDRI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for LIAU.

LIAU has the higher dividend yield at 9.39%, compared with 3.54% for LDRI.

They also come from different issuers: iShares and Stone Ridge. Their fees differ too: 0.10% for LDRI and 0.25% for LIAU.

LDRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDRI и LIAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор