Сравнение LIAU с LIBD
LIAU (LifeX 2060 Inflation-Protected Longevity Income ETF) and LIBD (LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds from Stone Ridge. Both are actively managed. Over the past year, LIAU returned 2.99% vs 2.82% for LIBD. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LIAU и LIBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIAU показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у LIBD с доходностью 1.43%.
LIAU
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LIBD
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIAU и LIBD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LIAU LifeX 2060 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 1.26% | 4.09% |
LIBD LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 1.43% | -0.63% |
Correlation
The correlation between LIAU and LIBD is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between LIAU and LIBD has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIAU vs. LIBD — Ранг доходности на риск
LIAU
LIBD
Сравнение LIAU c LIBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2060 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIAU) и LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIAU | LIBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.06 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 0.46 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 0.94 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIAU и LIBD
Максимальная просадка LIAU за все время составила -9.95%, что больше максимальной просадки LIBD в -7.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIAU и LIBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIAU | LIBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.95% | -7.31% | -2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.38% | -6.19% | +0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -2.78% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -3.35% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 3.01% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIAU и LIBD
LifeX 2060 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIAU) и LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIBD) имеют волатильность 2.04% и 2.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIAU | LIBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 2.12% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.28% | 5.82% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.16% | 7.98% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.66% | 10.10% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.66% | 10.10% | -1.44% |
Сравнение комиссий LIAU и LIBD
И LIAU, и LIBD имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIAU и LIBD
Дивидендная доходность LIAU за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что меньше доходности LIBD в 11.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LIAU LifeX 2060 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 9.31% | 12.93% | 1.04% |
LIBD LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 11.40% | 13.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, LIAU and LIBD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LIBD has higher volatility (2.12%) compared to LIAU (2.04%). In terms of maximum drawdown, LIAU dropped -9.95% vs LIBD's -7.31%.
On 1-year performance, LIAU leads with 2.99% vs 2.82% for LIBD. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LIAU has performed better with a 2.99% return vs 2.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LIAU and LIBD have the same expense ratio: 0.25% per year.
LIBD has the higher dividend yield at 11.40%, compared with 9.31% for LIAU.
LIAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIAU и LIBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор