PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDRAX с SGOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDRAX с SGOAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LDRAX (SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund) and SGOAX (SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Allocation Fund) are both mutual funds - LDRAX is a Long-Term Bond fund managed by SEI, while SGOAX is a Diversified Portfolio fund managed by SEI. Over the past 10 years, LDRAX returned 1.42%/yr vs 10.84%/yr for SGOAX. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. LDRAX charges 0.14%/yr vs 0.35%/yr for SGOAX.

Доходность

Сравнение доходности LDRAX и SGOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) и SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Allocation Fund (SGOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDRAX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у SGOAX с доходностью 8.85%. За последние 10 лет акции LDRAX уступали акциям SGOAX по среднегодовой доходности: 1.42% против 10.84% соответственно.

LDRAX

1 день
-0.34%
1 месяц
0.62%
С начала года
0.25%
6 месяцев
-0.32%
1 год
5.40%
3 года*
2.40%
5 лет*
-3.40%
10 лет*
1.42%

SGOAX

1 день
-0.44%
1 месяц
2.08%
С начала года
8.85%
6 месяцев
9.61%
1 год
22.70%
3 года*
16.65%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDRAX и SGOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDRAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund		0.25%6.81%-3.28%7.16%-27.73%-2.19%18.23%21.19%-5.16%11.74%
SGOAX
SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Allocation Fund		8.85%18.47%11.84%16.09%-14.30%20.90%11.23%24.41%-8.90%20.12%

Correlation

The correlation between LDRAX and SGOAX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2004 г.

-0.16

The correlation between LDRAX and SGOAX shifts across timeframes, from -0.16 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund

SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с LDRAX:
LDRAX с VAGU.LLDRAX с DEEIXLDRAX с SEIMXLDRAX с CAVAXLDRAX с PLRIXLDRAX с SBIFXLDRAX с RPLCX
Часто сравнивают с SGOAX:
SGOAX с FSRKXSGOAX с GRSPXSGOAX с MHELXSGOAX с DGTSXSGOAX с SEATXSGOAX с PALDXSGOAX с BWBIX

Доходность на риск

LDRAX vs. SGOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDRAX
Ранг доходности на риск LDRAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SGOAX
Ранг доходности на риск SGOAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRAX c SGOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) и SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Allocation Fund (SGOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDRAXSGOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.20

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
3.17

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.40

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

2.80

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.15

12.16

-9.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDRAX vs. SGOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDRAX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа SGOAX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDRAX и SGOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDRAXSGOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.20

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.60

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.68

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.43

-0.30

Просадки

Сравнение просадок LDRAX и SGOAX

Максимальная просадка LDRAX за все время составила -37.23%, что меньше максимальной просадки SGOAX в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRAX и SGOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDRAXSGOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.23%

-56.17%

+18.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.34%

-8.13%

+2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.49%

-16.62%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.35%

-24.93%

-11.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.23%

-34.51%

-2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.63%

-0.44%

-22.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-7.78%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.87%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности LDRAX и SGOAX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) составляет 2.57%, в то время как у SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Allocation Fund (SGOAX) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что LDRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDRAXSGOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

2.78%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

7.97%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.04%

10.36%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

14.56%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.39%

15.87%

-4.48%

Сравнение комиссий LDRAX и SGOAX

LDRAX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SGOAX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRAX и SGOAX

Дивидендная доходность LDRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности SGOAX в 10.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDRAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund		5.16%5.04%4.62%3.42%3.23%4.30%12.32%8.60%4.80%4.46%6.21%9.23%
SGOAX
SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Allocation Fund		10.61%11.42%7.07%5.57%9.97%6.00%5.12%3.55%2.42%1.23%1.29%1.14%

Часто задаваемые вопросы

LDRAX and SGOAX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGOAX has higher volatility (2.78%) compared to LDRAX (2.57%). In terms of maximum drawdown, LDRAX dropped -37.23% vs SGOAX's -56.17%.

SGOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDRAX и SGOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор