PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDRAX с SEATX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDRAX с SEATX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) и SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX).

LDRAX управляется SEI. Фонд был запущен 20 апр. 2004 г.. SEATX управляется SEI. Фонд был запущен 4 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности LDRAX и SEATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) и SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDRAX и SEATX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDRAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund		-1.23%6.81%-3.28%7.16%-27.73%-2.19%18.23%21.19%-5.16%11.74%
SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund		-0.14%2.12%5.75%5.57%-13.10%4.00%6.20%10.58%0.56%8.54%

Доходность по периодам

С начала года, LDRAX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у SEATX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции LDRAX уступали акциям SEATX по среднегодовой доходности: 1.61% против 2.80% соответственно.

LDRAX

1 день
0.17%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-1.82%
1 год
1.39%
3 года*
0.94%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
1.61%

SEATX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.44%
1 год
1.39%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.44%
10 лет*
2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund

SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund

Часто сравнивают с LDRAX:
LDRAX с VAGU.LLDRAX с DEEIXLDRAX с CAVAXLDRAX с PLRIXLDRAX с RPLCXLDRAX с SPIIXLDRAX с SIEMX
Часто сравнивают с SEATX:
SEATX с VTEBSEATX с MUBSEATX с SBDAXSEATX с SEPAXSEATX с SMQFXSEATX с SIEMXSEATX с SNSAX

Сравнение комиссий LDRAX и SEATX

LDRAX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SEATX в 0.86%.

SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund
LDRAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund

Доходность на риск

LDRAX vs. SEATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDRAX
Ранг доходности на риск LDRAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SEATX
Ранг доходности на риск SEATX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEATX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEATX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEATX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEATX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEATX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRAX c SEATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) и SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDRAXSEATXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.36

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

0.50

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.09

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

0.45

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

1.33

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDRAX vs. SEATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDRAX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа SEATX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDRAX и SEATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDRAXSEATXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.36

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.10

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.62

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.82

-0.70

Корреляция

Корреляция между LDRAX и SEATX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRAX и SEATX

Дивидендная доходность LDRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности SEATX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDRAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund		4.72%5.04%4.62%3.42%3.23%4.30%12.32%8.60%4.80%4.46%6.21%9.23%
SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund		4.16%4.52%4.63%3.38%3.16%3.37%4.28%5.63%4.76%4.65%4.10%4.25%

Просадки

Сравнение просадок LDRAX и SEATX

Максимальная просадка LDRAX за все время составила -37.23%, что больше максимальной просадки SEATX в -28.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRAX и SEATX.

Загрузка...

Показатели просадок

LDRAXSEATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.23%

-28.46%

-8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-4.65%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.35%

-17.71%

-18.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.23%

-17.71%

-19.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.78%

-2.29%

-21.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.31%

-3.52%

-8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

1.57%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности LDRAX и SEATX

SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что LDRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDRAXSEATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

1.15%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.36%

1.91%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.17%

4.80%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

4.24%

+8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

4.54%

+6.86%