Сравнение LDP с PCSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX).
LDP управляется Cohen and Steers. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. PCSFX управляется Principal. Фонд был запущен 13 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности LDP и PCSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDP и PCSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDP Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund | -3.89% | 13.04% | 18.49% | 5.79% | -22.31% | 7.81% | 9.49% | 29.72% | -9.69% | 14.56% |
PCSFX Principal Capital Securities Fund | -1.42% | 8.96% | 12.15% | 6.82% | -11.35% | 3.74% | 7.71% | 17.41% | -4.61% | 11.57% |
Доходность по периодам
С начала года, LDP показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у PCSFX с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции LDP превзошли акции PCSFX по среднегодовой доходности: 6.62% против 5.44% соответственно.
LDP
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -4.38%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 6.62%
PCSFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDP и PCSFX
LDP берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии PCSFX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LDP vs. PCSFX — Ранг доходности на риск
LDP
PCSFX
Сравнение LDP c PCSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDP | PCSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 2.11 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 2.63 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.54 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.88 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 8.47 | -6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDP | PCSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 2.11 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.80 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 1.08 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.08 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между LDP и PCSFX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDP и PCSFX
Дивидендная доходность LDP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что больше доходности PCSFX в 5.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDP Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund | 7.87% | 7.43% | 7.78% | 8.66% | 8.52% | 7.99% | 6.74% | 7.14% | 8.58% | 7.56% | 7.67% | 8.31% |
PCSFX Principal Capital Securities Fund | 5.63% | 5.80% | 5.50% | 5.75% | 5.68% | 4.57% | 4.88% | 5.43% | 6.07% | 5.14% | 5.08% | 5.78% |
Просадки
Сравнение просадок LDP и PCSFX
Максимальная просадка LDP за все время составила -49.59%, что больше максимальной просадки PCSFX в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDP и PCSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDP | PCSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.59% | -22.42% | -27.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -2.97% | -6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.12% | -18.67% | -13.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.59% | -22.42% | -27.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -2.97% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.62% | -2.50% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 0.66% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDP и PCSFX
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Principal Capital Securities Fund (PCSFX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что LDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDP | PCSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 1.15% | +4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 1.60% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 2.66% | +9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.43% | 4.26% | +9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 5.04% | +15.04% |