PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LDP с PCSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LDP и PCSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDP и PCSFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund
-3.89%13.04%18.49%5.79%-22.31%7.81%9.49%29.72%-9.69%14.56%
PCSFX
Principal Capital Securities Fund
-1.42%8.96%12.15%6.82%-11.35%3.74%7.71%17.41%-4.61%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, LDP показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у PCSFX с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции LDP превзошли акции PCSFX по среднегодовой доходности: 6.62% против 5.44% соответственно.


LDP

1 день
3.20%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-4.38%
1 год
5.74%
3 года*
12.47%
5 лет*
2.65%
10 лет*
6.62%

PCSFX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.35%
1 год
5.58%
3 года*
9.80%
5 лет*
3.38%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund

Principal Capital Securities Fund

Сравнение комиссий LDP и PCSFX

LDP берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии PCSFX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

LDP vs. PCSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LDP
Ранг доходности на риск LDP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDP: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDP: 2020
Ранг коэф-та Мартина

PCSFX
Ранг доходности на риск PCSFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDP c PCSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LDPPCSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

2.11

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

2.63

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.54

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.88

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.22

8.47

-6.25

LDP vs. PCSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDP на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа PCSFX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDP и PCSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LDPPCSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

2.11

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.80

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

1.08

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.08

-0.73

Корреляция

Корреляция между LDP и PCSFX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LDP и PCSFX

Дивидендная доходность LDP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что больше доходности PCSFX в 5.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund
7.87%7.43%7.78%8.66%8.52%7.99%6.74%7.14%8.58%7.56%7.67%8.31%
PCSFX
Principal Capital Securities Fund
5.63%5.80%5.50%5.75%5.68%4.57%4.88%5.43%6.07%5.14%5.08%5.78%

Просадки

Сравнение просадок LDP и PCSFX

Максимальная просадка LDP за все время составила -49.59%, что больше максимальной просадки PCSFX в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDP и PCSFX.


Загрузка...

Показатели просадок


LDPPCSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.59%

-22.42%

-27.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-2.97%

-6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-18.67%

-13.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.59%

-22.42%

-27.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-2.97%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-2.50%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

0.66%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности LDP и PCSFX

Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Principal Capital Securities Fund (PCSFX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что LDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LDPPCSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

1.15%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

1.60%

+5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

2.66%

+9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

4.26%

+9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

5.04%

+15.04%