Сравнение LDOS с USD=X
LDOS (Leidos Holdings, Inc.) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, LDOS returned 14.97%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LDOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -32.12%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -17.31%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 14.97%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам LDOS и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -32.12% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDOS vs. USD=X — Ранг доходности на риск
LDOS
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LDOS c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDOS | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDOS и USD=X
Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDOS | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | 0.00% | -54.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.73% | 0.00% | -38.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.73% | 0.00% | -38.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.73% | 0.00% | -38.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | 0.00% | -42.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.49% | 0.00% | -38.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.68% | 0.00% | -19.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 0.00% | +15.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и USD=X
Leidos Holdings, Inc. (LDOS) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что LDOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDOS | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 0.00% | +6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.00% | 0.00% | +25.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 0.00% | +29.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 0.00% | +26.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 0.00% | +27.48% |
Часто задаваемые вопросы
LDOS has higher volatility (6.30%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, LDOS dropped -54.72% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для LDOS и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор