Сравнение LDOS с CM.TO
LDOS (Leidos Holdings, Inc.) and CM.TO (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. LDOS operates in Information Technology Services (Technology), while CM.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, LDOS returned 14.97%/yr vs 20.30%/yr for CM.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и CM.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LDOS торгуется в USD, в то время как CM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность -32.12%, что значительно ниже, чем у CM.TO с доходностью 25.91%. За последние 10 лет акции LDOS уступали акциям CM.TO по среднегодовой доходности: 14.97% против 20.30% соответственно.
LDOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -32.12%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -16.67%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 14.97%
CM.TO
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 25.91%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- 72.89%
- 3 года*
- 45.03%
- 5 лет*
- 20.30%
- 10 лет*
- 20.30%
Сравнение доходности по годам LDOS и CM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -32.12% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 25.91% | 49.12% | 37.89% | 26.85% | -25.60% | 47.82% | 16.65% | 23.27% | -15.72% | 31.40% |
Correlation
The correlation between LDOS and CM.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
LDOS:
$15.64B
CM.TO:
CA$146.70B
LDOS:
$10.92
CM.TO:
CA$10.53
LDOS:
11.19
CM.TO:
15.07
LDOS:
0.09
CM.TO:
1.85
LDOS:
0.92
CM.TO:
2.78
LDOS:
3.12
CM.TO:
2.51
LDOS:
$17.33B
CM.TO:
CA$53.25B
LDOS:
$3.04B
CM.TO:
CA$28.73B
LDOS:
$2.34B
CM.TO:
CA$13.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDOS vs. CM.TO — Ранг доходности на риск
LDOS
CM.TO
Сравнение LDOS c CM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDOS | CM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.70 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 6.93 | -7.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 26.96 | -28.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDOS и CM.TO
Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки CM.TO в -69.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и CM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDOS | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -69.60% | +14.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.73% | -10.57% | -28.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.73% | -19.54% | -19.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.73% | -41.24% | +2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | -44.98% | +2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.49% | -2.58% | -35.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.68% | -12.48% | -7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 2.71% | +12.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и CM.TO
Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 6.30%, в то время как у Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDOS | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 7.91% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.00% | 15.10% | +9.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 17.89% | +11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 19.47% | +7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 21.22% | +6.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и CM.TO
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности CM.TO в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.57% | 3.20% | 4.04% | 5.47% | 7.52% | 8.13% | 10.74% | 10.51% | 10.58% | 8.39% | 8.84% | 9.69% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.36% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDOS и CM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LDOS и CM.TO
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
CM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.23B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
CM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.23B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
CM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.23B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
Часто задаваемые вопросы
LDOS and CM.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LDOS и CM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор