PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CM.TO с EQB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CM.TO с EQB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) и Equitable Group Inc. (EQB.TO).

Доходность

Сравнение доходности CM.TO и EQB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) и Equitable Group Inc. (EQB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CM.TO и EQB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CM.TO
Canadian Imperial Bank of Commerce		8.23%42.31%49.56%23.83%-20.79%41.53%6.99%12.03%-12.96%17.02%
EQB.TO
Equitable Group Inc.		7.50%7.42%15.74%57.07%-15.96%37.89%-5.86%87.80%-15.85%20.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CM.TO:

CA$124.41B

EQB.TO:

CA$4.18B

EPS

CM.TO:

CA$9.99

EQB.TO:

CA$6.94

Коэффициент P/E

CM.TO:

13.37

EQB.TO:

16.01

Коэффициент P/S

CM.TO:

2.36

EQB.TO:

1.36

Коэффициент P/B

CM.TO:

2.15

EQB.TO:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

CM.TO:

CA$53.08B

EQB.TO:

CA$3.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

CM.TO:

CA$27.75B

EQB.TO:

CA$1.23B

EBITDA (12 мес.)

CM.TO:

CA$12.73B

EQB.TO:

CA$439.45M

Доходность по периодам

С начала года, CM.TO показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у EQB.TO с доходностью 7.50%. За последние 10 лет акции CM.TO уступали акциям EQB.TO по среднегодовой доходности: 16.33% против 18.07% соответственно.

CM.TO

1 день
1.31%
1 месяц
-2.88%
С начала года
8.23%
6 месяцев
21.12%
1 год
69.71%
3 года*
38.99%
5 лет*
22.65%
10 лет*
16.33%

EQB.TO

1 день
-0.36%
1 месяц
-3.46%
С начала года
7.50%
6 месяцев
20.38%
1 год
15.40%
3 года*
26.63%
5 лет*
14.22%
10 лет*
18.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Imperial Bank of Commerce

Equitable Group Inc.

Часто сравнивают с CM.TO:
CM.TO с RY.TOCM.TO с BMO.TOCM.TO с BNS.TOCM.TO с CMCM.TO с TD.TOCM.TO с NA.TOCM.TO с TD
Часто сравнивают с EQB.TO:
EQB.TO с RYEQB.TO с FFH.TOEQB.TO с BNSEQB.TO с CMEQB.TO с ENB.TOEQB.TO с ^GSPCEQB.TO с RY.TO

Доходность на риск

CM.TO vs. EQB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CM.TO
Ранг доходности на риск CM.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CM.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CM.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CM.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CM.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CM.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
EQB.TO
Ранг доходности на риск EQB.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQB.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQB.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQB.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQB.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQB.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CM.TO c EQB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) и Equitable Group Inc. (EQB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CM.TOEQB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.21

0.54

+3.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.37

0.93

+4.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.74

1.14

+0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.79

0.77

+7.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

31.42

1.66

+29.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CM.TO vs. EQB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CM.TO на текущий момент составляет 4.21, что выше коэффициента Шарпа EQB.TO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CM.TO и EQB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CM.TOEQB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.21

0.54

+3.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

0.49

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.50

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

-0.79

+1.25

Корреляция

Корреляция между CM.TO и EQB.TO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CM.TO и EQB.TO

Дивидендная доходность CM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности EQB.TO в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CM.TO
Canadian Imperial Bank of Commerce		3.05%3.20%4.04%5.47%7.20%4.06%5.37%5.26%5.29%4.19%4.42%4.85%
EQB.TO
Equitable Group Inc.		2.02%2.08%1.85%1.72%2.13%1.07%1.47%1.18%1.83%1.33%1.39%1.48%

Просадки

Сравнение просадок CM.TO и EQB.TO

Максимальная просадка CM.TO за все время составила -62.50%, что меньше максимальной просадки EQB.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM.TO и EQB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CM.TOEQB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.50%

-100.00%

+37.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-21.59%

+12.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.35%

-44.76%

+9.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.37%

-61.08%

+19.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-99.97%

+94.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.66%

-99.40%

+81.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

9.95%

-7.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CM.TO и EQB.TO

Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) составляет 7.07%, в то время как у Equitable Group Inc. (EQB.TO) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что CM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CM.TOEQB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

8.79%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

19.22%

-5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

28.67%

-12.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

29.29%

-11.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

36.51%

-16.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CM.TO и EQB.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Equitable Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
15.82B
787.55M
(CM.TO) Общая выручка
(EQB.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CM.TO и EQB.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Imperial Bank of Commerce и Equitable Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
49.0%
46.1%
Активы портфеля
CM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.75B при выручке в 15.82B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.

EQB.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Equitable Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 363.29M при выручке в 787.55M, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.

CM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.50B при выручке в 15.82B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.

EQB.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Equitable Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.06M при выручке в 787.55M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.

CM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 3.09B при выручке в 15.82B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.

EQB.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Equitable Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.06M при выручке в 787.55M, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.