PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDMIX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDMIX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

LDMIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности LDMIX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDMIX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDMIX
Lazard Developing Markets Equity Portfolio		1.24%33.67%6.73%9.68%-22.61%-10.14%19.33%28.17%-20.57%41.15%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, LDMIX показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции LDMIX уступали акциям LZEMX по среднегодовой доходности: 7.56% против 9.39% соответственно.

LDMIX

1 день
1.24%
1 месяц
-10.39%
С начала года
1.24%
6 месяцев
4.90%
1 год
33.24%
3 года*
14.02%
5 лет*
1.16%
10 лет*
7.56%

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Developing Markets Equity Portfolio

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с LDMIX:
LDMIX с VEALDMIX с BADEXLDMIX с RALIXLDMIX с UMNIXLDMIX с DEMIXLDMIX с ICMPXLDMIX с LISIX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий LDMIX и LZEMX

LDMIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.

LDMIX
Lazard Developing Markets Equity Portfolio
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

LDMIX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDMIX
Ранг доходности на риск LDMIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDMIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDMIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDMIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDMIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDMIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDMIX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDMIXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

2.95

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

3.72

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.57

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

3.86

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

14.21

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDMIX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDMIX на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа LZEMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDMIX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDMIXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.95

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.78

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.58

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.39

-0.14

Корреляция

Корреляция между LDMIX и LZEMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDMIX и LZEMX

Дивидендная доходность LDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDMIX
Lazard Developing Markets Equity Portfolio		1.15%1.17%0.84%2.24%0.83%1.00%0.25%0.54%0.78%0.20%0.95%0.56%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок LDMIX и LZEMX

Максимальная просадка LDMIX за все время составила -51.12%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDMIX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

LDMIXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.12%

-60.08%

+8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-10.42%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.75%

-30.55%

-12.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

-44.08%

-2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.06%

-9.04%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.93%

-16.71%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.89%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности LDMIX и LZEMX

Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что LDMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDMIXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

6.23%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

9.72%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

14.30%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

14.11%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

16.34%

+2.79%