Сравнение LDMIX с LEVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) и Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX).
LDMIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. LEVIX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности LDMIX и LEVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDMIX и LEVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDMIX Lazard Developing Markets Equity Portfolio | 1.24% | 33.67% | 6.73% | 9.68% | -22.61% | -10.14% | 19.33% | 28.17% | -20.57% | 41.15% |
LEVIX Lazard US Equity Concentrated Portfolio | -4.00% | 8.78% | 12.37% | 17.11% | -19.92% | 26.16% | 8.98% | 31.72% | -6.19% | 15.49% |
Доходность по периодам
С начала года, LDMIX показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у LEVIX с доходностью -4.00%. За последние 10 лет акции LDMIX уступали акциям LEVIX по среднегодовой доходности: 7.56% против 8.57% соответственно.
LDMIX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 7.56%
LEVIX
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -4.00%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 20.10%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 8.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDMIX и LEVIX
LDMIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии LEVIX в 0.76%.
Доходность на риск
LDMIX vs. LEVIX — Ранг доходности на риск
LDMIX
LEVIX
Сравнение LDMIX c LEVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) и Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDMIX | LEVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 0.73 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.21 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.16 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.05 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 3.48 | +5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDMIX | LEVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 0.73 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.06 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.16 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.20 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между LDMIX и LEVIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDMIX и LEVIX
Дивидендная доходность LDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как LEVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDMIX Lazard Developing Markets Equity Portfolio | 1.15% | 1.17% | 0.84% | 2.24% | 0.83% | 1.00% | 0.25% | 0.54% | 0.78% | 0.20% | 0.95% | 0.56% |
LEVIX Lazard US Equity Concentrated Portfolio | 0.00% | 0.00% | 144.28% | 100.53% | 6.31% | 15.14% | 1.65% | 0.82% | 11.61% | 6.84% | 4.91% | 3.71% |
Просадки
Сравнение просадок LDMIX и LEVIX
Максимальная просадка LDMIX за все время составила -51.12%, что меньше максимальной просадки LEVIX в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDMIX и LEVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDMIX | LEVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.12% | -69.24% | +18.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -16.14% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.75% | -69.24% | +26.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.20% | -69.24% | +23.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.06% | -56.84% | +44.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.93% | -12.33% | -7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 4.89% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDMIX и LEVIX
Текущая волатильность для Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) составляет 7.96%, в то время как у Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что LDMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDMIX | LEVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 8.46% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 16.80% | -4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 28.42% | -9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 72.41% | -54.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 52.94% | -33.81% |