Сравнение LDMIX с DEMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

LDMIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности LDMIX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDMIX и DEMIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
LDMIX Lazard Developing Markets Equity Portfolio	-0.00%	33.67%	6.73%	9.68%	-22.61%	-10.14%	19.33%	28.17%	-20.57%	41.15%
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund	13.36%	86.79%	6.52%	17.59%	-28.66%	-2.08%	26.09%	24.33%	-17.10%	41.98%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции LDMIX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 7.42% против 14.40% соответственно.

LDMIX

1 день: -0.56%

1 месяц: -12.20%

С начала года: -0.00%

6 месяцев: 4.21%

1 год: 32.78%

3 года*: 13.56%

5 лет*: 1.22%

10 лет*: 7.42%

DEMIX

1 день: 0.99%

1 месяц: -18.24%

С начала года: 13.36%

6 месяцев: 43.46%

1 год: 104.80%

3 года*: 35.24%

5 лет*: 12.50%

10 лет*: 14.40%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Lazard Developing Markets Equity Portfolio

Название символа

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с LDMIX:

LDMIX с VEA LDMIX с BADEX LDMIX с UMNIX LDMIX с CEMFX LDMIX с EAEMX LDMIX с EFEIX LDMIX с RALIX

Часто сравнивают с DEMIX:

DEMIX с SPY DEMIX с LZEMX DEMIX с RAFGX DEMIX с EMEQ DEMIX с RGAGX DEMIX с DFWVX DEMIX с PBP

Сравнение комиссий LDMIX и DEMIX

LDMIX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

DEMIX

Delaware Emerging Markets Fund

LDMIX

Lazard Developing Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

LDMIX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LDMIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DEMIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDMIX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LDMIX	DEMIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.67	3.11	-1.44
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.23	3.29	-1.05
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.32	1.51	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.99	4.81	-2.82
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.92	18.57	-10.66
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDMIX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDMIX на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDMIX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LDMIX	DEMIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.67	3.11	-1.44
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.07	0.54	-0.48
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.39	0.66	-0.27
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.24	0.44	-0.21

Корреляция

Корреляция между LDMIX и DEMIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDMIX и DEMIX

Дивидендная доходность LDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности DEMIX в 16.74%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
LDMIX Lazard Developing Markets Equity Portfolio	1.17%	1.17%	0.84%	2.24%	0.83%	1.00%	0.25%	0.54%	0.78%	0.20%	0.95%	0.56%
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund	16.74%	18.97%	1.99%	2.95%	1.89%	3.42%	0.87%	0.80%	0.65%	1.80%	0.94%	0.30%

Просадки

Сравнение просадок LDMIX и DEMIX

Максимальная просадка LDMIX за все время составила -51.12%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDMIX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	LDMIX	DEMIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-51.12%	-63.15%	+12.03%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.95%	-20.32%	+6.37%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-42.75%	-43.95%	+1.20%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-46.20%	-46.29%	+0.09%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.14%	-19.53%	+6.39%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-19.93%	-18.54%	-1.39%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.56%	5.26%	-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности LDMIX и DEMIX

Текущая волатильность для Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) составляет 7.75%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.15%. Это указывает на то, что LDMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LDMIX	DEMIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.75%	19.15%	-11.40%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.74%	28.50%	-15.76%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.78%	33.36%	-14.58%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.70%	23.11%	-5.41%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.13%	21.94%	-2.81%

Сравнение LDMIX с DEMIX

Доходность

Сравнение доходности LDMIX и DEMIX

Сравнение доходности по годам LDMIX и DEMIX

Доходность по периодам

LDMIX

DEMIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий LDMIX и DEMIX

Доходность на риск

LDMIX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

LDMIX

DEMIX

Сравнение LDMIX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LDMIX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDMIX и DEMIX

Просадки

Сравнение просадок LDMIX и DEMIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LDMIX и DEMIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)