PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDMIX с ICMPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDMIX с ICMPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) и Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX).

LDMIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. ICMPX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности LDMIX и ICMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) и Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDMIX и ICMPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LDMIX
Lazard Developing Markets Equity Portfolio		1.24%33.67%6.73%9.68%-22.61%-10.14%19.33%30.69%
ICMPX
Lazard International Quality Growth Portfolio		-9.25%11.70%5.62%17.84%-20.11%10.02%23.95%32.86%

Доходность по периодам

С начала года, LDMIX показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у ICMPX с доходностью -9.25%.

LDMIX

1 день
1.24%
1 месяц
-10.39%
С начала года
1.24%
6 месяцев
4.90%
1 год
33.24%
3 года*
14.02%
5 лет*
1.16%
10 лет*
7.56%

ICMPX

1 день
2.65%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-9.25%
6 месяцев
-11.01%
1 год
-0.93%
3 года*
5.23%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Developing Markets Equity Portfolio

Lazard International Quality Growth Portfolio

Часто сравнивают с LDMIX:
LDMIX с VEALDMIX с BADEXLDMIX с DEMIXLDMIX с RALIXLDMIX с UMNIXLDMIX с EFEIXLDMIX с CEMFX
Часто сравнивают с ICMPX:
ICMPX с SPMOICMPX с LEVIXICMPX с LZIEXICMPX с RALIXICMPX с UMNIXICMPX с LEAIXICMPX с LZUSX

Сравнение комиссий LDMIX и ICMPX

LDMIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ICMPX в 0.85%.

LDMIX
Lazard Developing Markets Equity Portfolio
ICMPX
Lazard International Quality Growth Portfolio

Доходность на риск

LDMIX vs. ICMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDMIX
Ранг доходности на риск LDMIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDMIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDMIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDMIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDMIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDMIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ICMPX
Ранг доходности на риск ICMPX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMPX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMPX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMPX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMPX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMPX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDMIX c ICMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) и Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDMIXICMPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

-0.03

+1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

0.06

+2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.01

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

-0.08

+2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

-0.26

+9.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDMIX vs. ICMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDMIX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа ICMPX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDMIX и ICMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDMIXICMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

-0.03

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.08

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.49

-0.25

Корреляция

Корреляция между LDMIX и ICMPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDMIX и ICMPX

Дивидендная доходность LDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности ICMPX в 4.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDMIX
Lazard Developing Markets Equity Portfolio		1.15%1.17%0.84%2.24%0.83%1.00%0.25%0.54%0.78%0.20%0.95%0.56%
ICMPX
Lazard International Quality Growth Portfolio		4.79%4.35%2.92%0.62%1.07%2.04%0.87%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LDMIX и ICMPX

Максимальная просадка LDMIX за все время составила -51.12%, что больше максимальной просадки ICMPX в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDMIX и ICMPX.

Загрузка...

Показатели просадок

LDMIXICMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.12%

-34.70%

-16.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-15.45%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.75%

-34.70%

-8.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.06%

-12.92%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.93%

-8.81%

-11.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

4.43%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности LDMIX и ICMPX

Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что LDMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDMIXICMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

5.63%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

10.17%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

15.09%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

16.26%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

17.67%

+1.46%