Сравнение LDMIX с EFEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).
LDMIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности LDMIX и EFEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDMIX и EFEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDMIX Lazard Developing Markets Equity Portfolio | 1.24% | 33.67% | 6.73% | 9.68% | -22.61% | -10.14% | 19.33% | 28.17% | -20.57% | 41.15% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | -2.96% | 20.69% | 24.12% | 10.60% | -15.91% | 24.18% | -4.12% | 14.07% | -18.04% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, LDMIX показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции LDMIX превзошли акции EFEIX по среднегодовой доходности: 7.56% против 6.92% соответственно.
LDMIX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 7.56%
EFEIX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDMIX и EFEIX
LDMIX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.
Доходность на риск
LDMIX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск
LDMIX
EFEIX
Сравнение LDMIX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDMIX | EFEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 1.20 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.62 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.24 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 4.25 | +4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDMIX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.20 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 1.01 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.63 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.37 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между LDMIX и EFEIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDMIX и EFEIX
Дивидендная доходность LDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDMIX Lazard Developing Markets Equity Portfolio | 1.15% | 1.17% | 0.84% | 2.24% | 0.83% | 1.00% | 0.25% | 0.54% | 0.78% | 0.20% | 0.95% | 0.56% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | 11.73% | 11.69% | 2.15% | 2.26% | 0.17% | 1.61% | 0.96% | 1.63% | 1.44% | 0.88% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LDMIX и EFEIX
Максимальная просадка LDMIX за все время составила -51.12%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDMIX и EFEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDMIX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.12% | -40.50% | -10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -11.62% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.75% | -20.83% | -21.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.20% | -40.50% | -5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.06% | -9.90% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.93% | -12.38% | -7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 3.38% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDMIX и EFEIX
Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что LDMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDMIX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 6.55% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 8.95% | +3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 12.38% | +6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 9.72% | +7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 10.94% | +8.19% |