Сравнение LDMIX с GLLSX
LDMIX (Lazard Developing Markets Equity Portfolio) and GLLSX (abrdn Emerging Markets ex-China Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, LDMIX returned 9.05%/yr vs 13.59%/yr for GLLSX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. LDMIX charges 1.15%/yr vs 1.23%/yr for GLLSX.
Доходность
Сравнение доходности LDMIX и GLLSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDMIX показывает доходность 26.71%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 34.08%. За последние 10 лет акции LDMIX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 9.05% против 13.59% соответственно.
LDMIX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -4.75%
- 6 месяцев
- 19.81%
- С начала года
- 26.71%
- 1 год
- 48.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 9.05%
GLLSX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -6.22%
- 6 месяцев
- 25.28%
- С начала года
- 34.08%
- 1 год
- 58.82%
- 3 года*
- 23.56%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 13.59%
Сравнение доходности по годам LDMIX и GLLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDMIX Lazard Developing Markets Equity Portfolio | 26.71% | 33.67% | 6.73% | 9.68% | -22.61% | -10.14% | 19.33% | 28.17% | -20.57% | 41.15% |
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund | 34.08% | 34.81% | 0.73% | 21.35% | -23.04% | 36.50% | 15.93% | 23.64% | -11.50% | 23.06% |
Correlation
The correlation between LDMIX and GLLSX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.80 |
The correlation between LDMIX and GLLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDMIX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск
LDMIX
GLLSX
Сравнение LDMIX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDMIX | GLLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.42 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 4.17 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.56 | 14.02 | -1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDMIX и GLLSX
Максимальная просадка LDMIX за все время составила -51.12%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDMIX и GLLSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDMIX | GLLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.12% | -32.59% | -18.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.14% | -14.39% | +1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.55% | -20.95% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.43% | -30.02% | -9.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.20% | -32.59% | -13.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -10.13% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.65% | -7.90% | -11.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 4.26% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDMIX и GLLSX
Текущая волатильность для Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) составляет 10.24%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 12.42%. Это указывает на то, что LDMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDMIX | GLLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 12.42% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.52% | 24.95% | -5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 26.58% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 19.45% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 18.39% | +1.16% |
Сравнение комиссий LDMIX и GLLSX
LDMIX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDMIX и GLLSX
Дивидендная доходность LDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности GLLSX в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund | 1.40% | 1.88% | 0.74% | 0.77% | 29.32% | 22.85% | 0.00% | 3.38% | 9.47% | 8.40% | 1.09% | 0.94% |
LDMIX Lazard Developing Markets Equity Portfolio | 0.92% | 1.17% | 0.84% | 2.24% | 0.83% | 1.00% | 0.25% | 0.54% | 0.78% | 0.20% | 0.95% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
LDMIX and GLLSX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLLSX has higher volatility (12.42%) compared to LDMIX (10.24%). In terms of maximum drawdown, LDMIX dropped -51.12% vs GLLSX's -32.59%.
LDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDMIX и GLLSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор