Сравнение LDMIX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

LDMIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности LDMIX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDMIX и FERGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
LDMIX Lazard Developing Markets Equity Portfolio	1.24%	33.67%	6.73%	9.68%	-22.61%	-10.14%	19.33%	28.17%	-20.57%	39.12%
FERGX Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund	3.35%	33.86%	6.59%	9.41%	-20.19%	-3.05%	17.46%	18.22%	-14.52%	33.62%

Доходность по периодам

С начала года, LDMIX показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

LDMIX

1 день: 1.24%

1 месяц: -10.39%

С начала года: 1.24%

6 месяцев: 4.90%

1 год: 33.24%

3 года*: 14.02%

5 лет*: 1.16%

10 лет*: 7.56%

FERGX

1 день: 3.23%

1 месяц: -8.17%

С начала года: 3.35%

6 месяцев: 7.00%

1 год: 32.37%

3 года*: 15.69%

5 лет*: 3.68%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Lazard Developing Markets Equity Portfolio

Название символа

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с LDMIX:

LDMIX с VEA LDMIX с UMNIX LDMIX с BADEX LDMIX с RALIX LDMIX с DEMIX LDMIX с EAEMX LDMIX с ICMPX

Часто сравнивают с FERGX:

FERGX с FGOMX FERGX с EEM FERGX с FPADX FERGX с VWO FERGX с FSISX FERGX с IEMG FERGX с VFINX

Сравнение комиссий LDMIX и FERGX

LDMIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

LDMIX

Lazard Developing Markets Equity Portfolio

FERGX

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

LDMIX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LDMIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FERGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDMIX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LDMIX	FERGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.85	1.86	-0.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.43	2.45	-0.02
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.35	1.36	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.35	2.27	+0.08
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.09	9.03	+0.06
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDMIX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDMIX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDMIX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LDMIX	FERGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.85	1.86	-0.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.07	0.22	-0.15
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.40	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.24	0.43	-0.19

Корреляция

Корреляция между LDMIX и FERGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDMIX и FERGX

Дивидендная доходность LDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности FERGX в 2.59%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
LDMIX Lazard Developing Markets Equity Portfolio	1.15%	1.17%	0.84%	2.24%	0.83%	1.00%	0.25%	0.54%	0.78%	0.20%	0.95%	0.56%
FERGX Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund	2.59%	2.67%	2.40%	2.67%	2.51%	2.90%	1.49%	2.49%	2.58%	0.58%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок LDMIX и FERGX

Максимальная просадка LDMIX за все время составила -51.12%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDMIX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	LDMIX	FERGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-51.12%	-39.27%	-11.85%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.82%	-13.32%	-0.50%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-42.75%	-37.18%	-5.57%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-46.20%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.06%	-10.52%	-1.54%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-19.93%	-14.56%	-5.37%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.61%	3.35%	+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности LDMIX и FERGX

Текущая волатильность для Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) составляет 7.96%, в то время как у Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что LDMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LDMIX	FERGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.96%	9.62%	-1.66%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.76%	13.68%	-0.92%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.77%	17.94%	+0.83%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.71%	16.84%	+0.87%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.13%	17.85%	+1.28%

Сравнение LDMIX с FERGX

Доходность

Сравнение доходности LDMIX и FERGX

Сравнение доходности по годам LDMIX и FERGX

Доходность по периодам

LDMIX

FERGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий LDMIX и FERGX

Доходность на риск

LDMIX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

LDMIX

FERGX

Сравнение LDMIX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LDMIX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDMIX и FERGX

Просадки

Сравнение просадок LDMIX и FERGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LDMIX и FERGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)