Сравнение LDMIX с EITEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).
LDMIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности LDMIX и EITEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDMIX и EITEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDMIX Lazard Developing Markets Equity Portfolio | 1.24% | 33.67% | 6.73% | 9.68% | -22.61% | -10.14% | 19.33% | 28.17% | -20.57% | 41.15% |
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 2.90% | 28.58% | 4.67% | 10.69% | -12.11% | 4.47% | 4.51% | 12.51% | -13.20% | 27.10% |
Доходность по периодам
С начала года, LDMIX показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у EITEX с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции LDMIX превзошли акции EITEX по среднегодовой доходности: 7.56% против 6.66% соответственно.
LDMIX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 7.56%
EITEX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 6.86%
- 1 год
- 27.63%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 6.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDMIX и EITEX
LDMIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.
Доходность на риск
LDMIX vs. EITEX — Ранг доходности на риск
LDMIX
EITEX
Сравнение LDMIX c EITEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDMIX | EITEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 2.31 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 2.92 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.47 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.81 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 10.67 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDMIX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 2.31 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.54 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.49 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.52 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между LDMIX и EITEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDMIX и EITEX
Дивидендная доходность LDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности EITEX в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDMIX Lazard Developing Markets Equity Portfolio | 1.15% | 1.17% | 0.84% | 2.24% | 0.83% | 1.00% | 0.25% | 0.54% | 0.78% | 0.20% | 0.95% | 0.56% |
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 4.64% | 4.77% | 4.58% | 5.85% | 10.39% | 9.72% | 1.79% | 2.63% | 2.26% | 1.80% | 1.67% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок LDMIX и EITEX
Максимальная просадка LDMIX за все время составила -51.12%, что меньше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDMIX и EITEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDMIX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.12% | -61.70% | +10.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -9.88% | -3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.75% | -25.99% | -16.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.20% | -43.10% | -3.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.06% | -8.22% | -3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.93% | -14.00% | -5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 2.60% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDMIX и EITEX
Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что LDMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDMIX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 5.94% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 8.93% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 12.36% | +6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 12.08% | +5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 13.69% | +5.44% |