PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDMIX с COBYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDMIX с COBYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX).

LDMIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности LDMIX и COBYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDMIX и COBYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDMIX
Lazard Developing Markets Equity Portfolio		1.24%33.67%6.73%9.68%-22.61%-10.14%19.33%28.17%-20.57%41.15%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		3.01%20.50%-10.32%16.73%9.28%9.05%-10.97%9.40%-13.40%15.12%

Доходность по периодам

С начала года, LDMIX показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у COBYX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции LDMIX превзошли акции COBYX по среднегодовой доходности: 7.56% против 3.93% соответственно.

LDMIX

1 день
1.24%
1 месяц
-10.39%
С начала года
1.24%
6 месяцев
4.90%
1 год
33.24%
3 года*
14.02%
5 лет*
1.16%
10 лет*
7.56%

COBYX

1 день
1.85%
1 месяц
-3.87%
С начала года
3.01%
6 месяцев
7.66%
1 год
7.10%
3 года*
7.06%
5 лет*
7.72%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Developing Markets Equity Portfolio

The Cook & Bynum Fund

Часто сравнивают с LDMIX:
LDMIX с VEALDMIX с UMNIXLDMIX с BADEXLDMIX с RALIXLDMIX с DEMIXLDMIX с ICMPXLDMIX с LISIX
Часто сравнивают с COBYX:
COBYX с XLFCOBYX с FSSGXCOBYX с DESIXCOBYX с DFESXCOBYX с SIEMXCOBYX с DEMIXCOBYX с PEMYX

Сравнение комиссий LDMIX и COBYX

LDMIX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.

COBYX
The Cook & Bynum Fund
LDMIX
Lazard Developing Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

LDMIX vs. COBYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDMIX
Ранг доходности на риск LDMIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDMIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDMIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDMIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDMIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDMIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
COBYX
Ранг доходности на риск COBYX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COBYX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COBYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COBYX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COBYX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COBYX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDMIX c COBYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDMIXCOBYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

0.62

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

0.92

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.14

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.05

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

3.15

+5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDMIX vs. COBYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDMIX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа COBYX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDMIX и COBYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDMIXCOBYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

0.62

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.56

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.29

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.35

-0.11

Корреляция

Корреляция между LDMIX и COBYX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDMIX и COBYX

Дивидендная доходность LDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что сопоставимо с доходностью COBYX в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDMIX
Lazard Developing Markets Equity Portfolio		1.15%1.17%0.84%2.24%0.83%1.00%0.25%0.54%0.78%0.20%0.95%0.56%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		1.14%1.18%0.00%1.01%1.16%2.18%0.32%0.69%12.60%1.88%5.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LDMIX и COBYX

Максимальная просадка LDMIX за все время составила -51.12%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDMIX и COBYX.

Загрузка...

Показатели просадок

LDMIXCOBYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.12%

-34.18%

-16.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-8.95%

-4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.75%

-17.10%

-25.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

-34.18%

-12.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.06%

-6.21%

-5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.93%

-6.86%

-13.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.99%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности LDMIX и COBYX

Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что LDMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDMIXCOBYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

5.20%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

8.42%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

14.59%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

13.98%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

13.55%

+5.58%