Сравнение LDLVX с LALDX
LDLVX (Lord Abbett Short Duration Income Fund Class R6) and LALDX (Lord Abbett Short Duration Income Fund) are both Short-Term Bond funds from Lord Abbett. Over the past 10 years, LDLVX returned 2.45%/yr vs 2.44%/yr for LALDX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDLVX charges 0.32%/yr vs 0.58%/yr for LALDX.
Доходность
Сравнение доходности LDLVX и LALDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDLVX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у LALDX с доходностью 0.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LDLVX имеют среднегодовую доходность 2.45%, а акции LALDX немного отстают с 2.44%.
LDLVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 2.45%
LALDX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение доходности по годам LDLVX и LALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDLVX Lord Abbett Short Duration Income Fund Class R6 | 0.82% | 6.28% | 4.94% | 5.75% | -5.31% | 1.21% | 3.22% | 5.71% | 1.54% | 1.58% |
LALDX Lord Abbett Short Duration Income Fund | 0.70% | 5.70% | 4.48% | 4.76% | -5.48% | 1.17% | 2.98% | 5.42% | 1.24% | 2.30% |
Correlation
The correlation between LDLVX and LALDX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2015 г. | 0.60 |
The correlation between LDLVX and LALDX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDLVX vs. LALDX — Ранг доходности на риск
LDLVX
LALDX
Сравнение LDLVX c LALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Income Fund Class R6 (LDLVX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDLVX | LALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.52 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 3.30 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.90 | 13.66 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDLVX | LALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.72 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.73 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.94 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.28 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок LDLVX и LALDX
Максимальная просадка LDLVX за все время составила -9.67%, что меньше максимальной просадки LALDX в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDLVX и LALDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDLVX | LALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.67% | -10.58% | +0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -1.29% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.29% | -1.29% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.35% | -7.60% | +0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.67% | -9.67% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.26% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -0.82% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.31% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDLVX и LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund Class R6 (LDLVX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) имеют волатильность 0.83% и 0.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDLVX | LALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 0.81% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.59% | 1.93% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37% | 2.47% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.79% | 2.70% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.63% | 2.61% | +0.02% |
Сравнение комиссий LDLVX и LALDX
LDLVX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии LALDX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDLVX и LALDX
Дивидендная доходность LDLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности LALDX в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LALDX Lord Abbett Short Duration Income Fund | 4.96% | 5.01% | 4.11% | 4.09% | 2.42% | 2.37% | 2.88% | 3.59% | 3.88% | 3.71% | 3.95% | 3.95% |
LDLVX Lord Abbett Short Duration Income Fund Class R6 | 5.25% | 5.29% | 4.81% | 4.76% | 2.64% | 2.66% | 3.11% | 3.86% | 4.18% | 2.99% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LDLVX and LALDX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LDLVX has higher volatility (0.83%) compared to LALDX (0.81%). In terms of maximum drawdown, LDLVX dropped -9.67% vs LALDX's -10.58%.
LDLVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDLVX и LALDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор