Сравнение LDEM с VEXC
LDEM (iShares ESG MSCI EM Leaders ETF) and VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - LDEM tracks the MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index while VEXC tracks the FTSE Emerging ex China Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LDEM charges 0.16%/yr vs 0.07%/yr for VEXC.
Доходность
Сравнение доходности LDEM и VEXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDEM показывает доходность 6.92%, что значительно ниже, чем у VEXC с доходностью 20.21%.
LDEM
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 6.92%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 25.33%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- —
VEXC
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 20.21%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDEM и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 6.92% | -0.05% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 20.21% | 4.80% |
Correlation
The correlation between LDEM and VEXC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDEM vs. VEXC — Ранг доходности на риск
LDEM
VEXC
Сравнение LDEM c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDEM | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDEM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 2.21 | -1.95 |
Просадки
Сравнение просадок LDEM и VEXC
Максимальная просадка LDEM за все время составила -40.82%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEM и VEXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDEM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.82% | -12.42% | -28.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -1.20% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.36% | -2.23% | -15.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LDEM и VEXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDEM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 18.89% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 18.89% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 18.89% | +1.84% |
Сравнение комиссий LDEM и VEXC
LDEM берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDEM и VEXC
Дивидендная доходность LDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности VEXC в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 3.04% | 3.26% | 2.64% | 3.20% | 4.93% | 1.82% | 1.89% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.74% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LDEM and VEXC have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.16% for LDEM.
LDEM has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 0.74% for VEXC.
LDEM tracks MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index, while VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.16% for LDEM and 0.07% for VEXC.
Подберите оптимальное распределение для LDEM и VEXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор