Сравнение LDEM с VEXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC).
LDEM и VEXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. VEXC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging ex China Index. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LDEM и VEXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDEM и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 0.01% | -0.05% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 3.49% | 4.80% |
Доходность по периодам
С начала года, LDEM показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у VEXC с доходностью 3.49%.
LDEM
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 23.36%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- —
VEXC
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDEM и VEXC
LDEM берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LDEM vs. VEXC — Ранг доходности на риск
LDEM
VEXC
Сравнение LDEM c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDEM | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDEM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.03 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между LDEM и VEXC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDEM и VEXC
Дивидендная доходность LDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности VEXC в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 3.25% | 3.26% | 2.64% | 3.20% | 4.93% | 1.82% | 1.89% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.86% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LDEM и VEXC
Максимальная просадка LDEM за все время составила -40.82%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEM и VEXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDEM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.82% | -12.42% | -28.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -8.79% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -2.32% | -15.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LDEM и VEXC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDEM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.39% | 17.48% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 17.48% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.75% | 17.48% | +3.27% |