PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDEM с TDEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDEM с TDEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LDEM (iShares ESG MSCI EM Leaders ETF) and TDEC (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - LDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index, while TDEC is a Defined Outcome fund tracking the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past year, LDEM returned 25.33% vs 24.15% for TDEC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LDEM charges 0.16%/yr vs 0.95%/yr for TDEC.

Доходность

Сравнение доходности LDEM и TDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDEM показывает доходность 6.92%, что значительно ниже, чем у TDEC с доходностью 9.14%.

LDEM

1 день
-1.61%
1 месяц
0.72%
С начала года
6.92%
6 месяцев
7.76%
1 год
25.33%
3 года*
15.06%
5 лет*
1.89%
10 лет*
—

TDEC

1 день
-0.33%
1 месяц
1.54%
С начала года
9.14%
6 месяцев
11.08%
1 год
24.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDEM и TDEC

2026 (YTD)20252024
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF		6.92%32.49%-1.97%
TDEC
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December		9.14%21.39%-0.70%

Correlation

The correlation between LDEM and TDEC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2024 г.

0.89

The correlation between LDEM and TDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG MSCI EM Leaders ETF

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December

Часто сравнивают с LDEM:
LDEM с EMXFLDEM с DIVISLAB.NSLDEM с EEMLDEM с ESGELDEM с FNDELDEM с EIMI.LLDEM с IEMG
Часто сравнивают с TDEC:
TDEC с PBQQTDEC с KFEBTDEC с EMCSTDEC с TMARTDEC с RWEMTDEC с TWOXTDEC с FDND

Доходность на риск

LDEM vs. TDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDEM
Ранг доходности на риск LDEM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDEM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEM: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEM: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TDEC
Ранг доходности на риск TDEC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDEC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDEC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDEC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDEC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDEC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDEM c TDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDEMTDECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.41

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.34

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.54

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.97

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

13.07

-6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDEM vs. TDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDEM на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа TDEC равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDEM и TDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDEMTDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.41

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.81

-1.54

Просадки

Сравнение просадок LDEM и TDEC

Максимальная просадка LDEM за все время составила -40.82%, что больше максимальной просадки TDEC в -10.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEM и TDEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDEMTDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-10.30%

-30.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-8.16%

-5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-0.33%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.36%

-1.04%

-16.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

1.85%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности LDEM и TDEC

iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что LDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDEMTDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

2.81%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

9.02%

+4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

10.09%

+7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

11.75%

+7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

11.75%

+8.98%

Сравнение комиссий LDEM и TDEC

LDEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии TDEC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDEM и TDEC

Дивидендная доходность LDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, тогда как TDEC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF		3.04%3.26%2.64%3.20%4.93%1.82%1.89%
TDEC
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LDEM and TDEC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LDEM has higher volatility (6.08%) compared to TDEC (2.81%). In terms of maximum drawdown, LDEM dropped -40.82% vs TDEC's -10.30%.

On 1-year performance, LDEM leads with 25.33% vs 24.15% for TDEC. On fees, LDEM is cheaper at 0.16% per year. On volatility, TDEC has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LDEM has performed better with a 25.33% return vs 24.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LDEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.95% for TDEC.

LDEM has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 0.00% for TDEC.

LDEM is categorized as Emerging Markets Equities, while TDEC is Defined Outcome. LDEM tracks MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index, while TDEC tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: iShares and FT Vest. Their fees differ too: 0.16% for LDEM and 0.95% for TDEC.

TDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDEM и TDEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор