PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LDEM с SDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LDEM и SDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDEM и SDIV


2026 (YTD)202520242023202220212020
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
0.01%32.49%5.87%6.49%-22.46%-2.03%15.59%
SDIV
Global X SuperDividend ETF
6.32%29.12%1.77%5.46%-26.43%3.76%-19.72%

Доходность по периодам

С начала года, LDEM показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 6.32%.


LDEM

1 день
0.26%
1 месяц
-6.02%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.18%
1 год
23.36%
3 года*
11.83%
5 лет*
1.24%
10 лет*

SDIV

1 день
-0.36%
1 месяц
-3.71%
С начала года
6.32%
6 месяцев
9.61%
1 год
31.74%
3 года*
14.62%
5 лет*
0.52%
10 лет*
0.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG MSCI EM Leaders ETF

Global X SuperDividend ETF

Сравнение комиссий LDEM и SDIV

LDEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.


Доходность на риск

LDEM vs. SDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LDEM
Ранг доходности на риск LDEM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDEM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEM: 5959
Ранг коэф-та Мартина

SDIV
Ранг доходности на риск SDIV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDEM c SDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LDEMSDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.99

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.58

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.43

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

12.17

-5.85

LDEM vs. SDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDEM на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа SDIV равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDEM и SDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LDEMSDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.99

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.03

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.06

+0.16

Корреляция

Корреляция между LDEM и SDIV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LDEM и SDIV

Дивидендная доходность LDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности SDIV в 9.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
3.25%3.26%2.64%3.20%4.93%1.82%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDIV
Global X SuperDividend ETF
9.13%9.59%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.73%9.22%6.66%6.95%7.33%

Просадки

Сравнение просадок LDEM и SDIV

Максимальная просадка LDEM за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEM и SDIV.


Загрузка...

Показатели просадок


LDEMSDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-56.90%

+16.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-13.04%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.17%

-41.94%

+2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.14%

-17.50%

+7.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.72%

-18.63%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.67%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности LDEM и SDIV

iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Global X SuperDividend ETF (SDIV) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что LDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LDEMSDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

6.10%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

9.20%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

16.03%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

16.79%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

18.96%

+1.79%