PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDEM с PABU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDEM с PABU

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

LDEM (iShares ESG MSCI EM Leaders ETF) and PABU (iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF) are both exchange-traded funds - LDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index, while PABU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, LDEM returned 13.85%/yr vs 18.02%/yr for PABU. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDEM charges 0.16%/yr vs 0.10%/yr for PABU.

Доходность

Сравнение доходности LDEM и PABU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDEM показывает доходность 8.26%, что значительно выше, чем у PABU с доходностью 6.81%.

LDEM

1 день
2.52%
1 месяц
3.00%
С начала года
8.26%
6 месяцев
9.66%
1 год
24.07%
3 года*
13.85%
5 лет*
2.60%
10 лет*
—

PABU

1 день
1.98%
1 месяц
1.91%
С начала года
6.81%
6 месяцев
7.83%
1 год
20.95%
3 года*
18.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDEM и PABU

2026 (YTD)2025202420232022
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF		8.26%32.49%5.87%6.49%-24.00%
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		6.81%13.08%24.84%29.51%-15.45%

Correlation

The correlation between LDEM and PABU is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.57

The correlation between LDEM and PABU shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LDEM и PABU

Секторы
LDEM
PABU

Технологии

25.9%
52.1%

Финансовые услуги

24.7%
6.8%

Потребительский циклический сектор

12.6%
6.0%

Коммуникационные услуги

10.6%
8.4%

Сырьевые материалы

6.4%
0.5%

Промышленность

5.5%
1.6%

Энергетика

4.2%
0.9%

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Здравоохранение

2.6%
5.7%

Коммунальные услуги

1.9%
1.6%

Недвижимость

1.4%
16.6%

Технологии

LDEM
25.9%
PABU
52.1%

Финансовые услуги

LDEM
24.7%
PABU
6.8%

Потребительский циклический сектор

LDEM
12.6%
PABU
6.0%

Коммуникационные услуги

LDEM
10.6%
PABU
8.4%

Сырьевые материалы

LDEM
6.4%
PABU
0.5%

Промышленность

LDEM
5.5%
PABU
1.6%

Энергетика

LDEM
4.2%
PABU
0.9%

Потребительский защитный сектор

LDEM
2.9%
PABU

-

Здравоохранение

LDEM
2.6%
PABU
5.7%

Коммунальные услуги

LDEM
1.9%
PABU
1.6%

Недвижимость

LDEM
1.4%
PABU
16.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG MSCI EM Leaders ETF

iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF

Часто сравнивают с LDEM:
LDEM с EMXFLDEM с DIVISLAB.NSLDEM с EEMLDEM с ESGELDEM с FNDELDEM с EIMI.LLDEM с IEMG
Часто сравнивают с PABU:
PABU с LRNDPABU с ESGVPABU с PPHPABU с CIBRPABU с SPMOPABU с VOXPABU с VGT

Доходность на риск

LDEM vs. PABU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDEM
Ранг доходности на риск LDEM: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDEM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEM: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PABU
Ранг доходности на риск PABU: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABU: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABU: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABU: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDEM c PABU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LDEMPABUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.50

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.05

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

1.57

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.76

5.37

+0.39

LDEM vs. PABU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDEM на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PABU равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDEM и PABU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LDEM и PABU

Максимальная просадка LDEM за все время составила -40.82%, что больше максимальной просадки PABU в -22.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEM и PABU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDEMPABUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-22.76%

-18.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-13.40%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-20.85%

+5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-3.61%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.30%

-5.62%

-11.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

3.91%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности LDEM и PABU

iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что LDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDEMPABUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

5.97%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.64%

11.32%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

14.06%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

18.76%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

18.76%

+2.11%

Сравнение комиссий LDEM и PABU

LDEM берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии PABU в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDEM и PABU

Дивидендная доходность LDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности PABU в 1.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF		3.83%3.26%2.64%3.20%4.93%1.82%1.89%
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		1.09%0.90%1.00%1.06%1.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LDEM and PABU have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LDEM has higher volatility (8.65%) compared to PABU (5.97%). In terms of maximum drawdown, LDEM dropped -40.82% vs PABU's -22.76%.

On 3-year performance, PABU leads with 18.02% vs 13.85% for LDEM. On fees, PABU is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PABU has been the lower-risk option at 5.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PABU has performed better with a 18.02% return vs 13.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PABU is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.16% for LDEM.

LDEM has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 1.09% for PABU.

LDEM is categorized as Emerging Markets Equities, while PABU is Large Cap Blend Equities. LDEM tracks MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index, while PABU tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD). Their fees differ too: 0.16% for LDEM and 0.10% for PABU.

PABU currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDEM и PABU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор