Сравнение LDEM с EFRA
LDEM (iShares ESG MSCI EM Leaders ETF) and EFRA (iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF) are both exchange-traded funds - LDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index, while EFRA is a Industrials Equities fund tracking the FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LDEM returned 13.85%/yr vs 10.23%/yr for EFRA. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDEM charges 0.16%/yr vs 0.47%/yr for EFRA.
Доходность
Сравнение доходности LDEM и EFRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDEM показывает доходность 8.26%, что значительно выше, чем у EFRA с доходностью 5.58%.
LDEM
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 9.66%
- 1 год
- 24.07%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- —
EFRA
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 5.58%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 10.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDEM и EFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 8.26% | 32.49% | 5.87% | 6.49% | 9.77% |
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | 5.58% | 13.76% | 8.09% | 14.49% | 8.75% |
Correlation
The correlation between LDEM and EFRA is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г. | 0.57 |
The correlation between LDEM and EFRA has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов LDEM и EFRA
Секторы
LDEM
EFRA
Технологии
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
Промышленность
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Технологии
LDEM
EFRA
Финансовые услуги
LDEM
EFRA
-
Потребительский циклический сектор
LDEM
EFRA
Коммуникационные услуги
LDEM
EFRA
-
Сырьевые материалы
LDEM
EFRA
Промышленность
LDEM
EFRA
Энергетика
LDEM
EFRA
-
Потребительский защитный сектор
LDEM
EFRA
-
Здравоохранение
LDEM
EFRA
-
Коммунальные услуги
LDEM
EFRA
Недвижимость
LDEM
EFRA
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDEM vs. EFRA — Ранг доходности на риск
LDEM
EFRA
Сравнение LDEM c EFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDEM | EFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.14 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 0.98 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 2.69 | +3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDEM и EFRA
Максимальная просадка LDEM за все время составила -40.82%, что больше максимальной просадки EFRA в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEM и EFRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDEM | EFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.82% | -16.25% | -24.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -11.20% | -2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | -16.25% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -6.44% | +3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.30% | -3.66% | -13.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 4.08% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDEM и EFRA
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что LDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDEM | EFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 5.44% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.64% | 11.60% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 14.48% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.34% | 15.58% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.87% | 15.58% | +5.29% |
Сравнение комиссий LDEM и EFRA
LDEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии EFRA в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDEM и EFRA
Дивидендная доходность LDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности EFRA в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | 5.13% | 4.34% | 3.79% | 1.85% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 3.83% | 3.26% | 2.64% | 3.20% | 4.93% | 1.82% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
LDEM and EFRA have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LDEM has higher volatility (8.65%) compared to EFRA (5.44%). In terms of maximum drawdown, LDEM dropped -40.82% vs EFRA's -16.25%.
On 3-year performance, LDEM leads with 13.85% vs 10.23% for EFRA. On fees, LDEM is cheaper at 0.16% per year. On volatility, EFRA has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, LDEM has performed better with a 13.85% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LDEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.47% for EFRA.
EFRA has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 3.83% for LDEM.
LDEM is categorized as Emerging Markets Equities, while EFRA is Industrials Equities. LDEM tracks MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index, while EFRA tracks FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index. Their fees differ too: 0.16% for LDEM and 0.47% for EFRA.
LDEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDEM и EFRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор